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股指期货及其他权益类衍生品题库
题数
57
考试分类
股指期货及其他权益类衍生品
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简介
股指期货及其他权益类衍生品
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章节目录
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【多选题】
[1/57]套利交易中模拟误差产生的原因有（）。
A.
组成指数的成分股太多
B.
短时间内买进卖出太多股票有困难
C.
买卖的冲击成本较大
D.
股市买卖通常有最小单位的限制
参考答案：
A B C D
参考解析：
无
【判断题】
[2/57]当存在期价高估时，可买入通过股指期货同时卖出对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“正向套利”。（）
A.
正确
B.
错误
参考答案：
B
参考解析：
无
【多选题】
[3/57]假设4月1日现货指数为1500点，市场利率为5％，交易成本总计为15点，年指数股息率为l％，则（）。
A.
若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点
B.
若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以上才存在正向套利机会
C.
若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以下才存在正向套利机会
D.
若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500点以下才存在反向套利机会
参考答案：
A B D
参考解析：
无
【多选题】
[4/57]股指期货通常可应用于（）。
A.
投机
B.
套期保值
C.
套利
D.
资产管理
参考答案：
A B C D
参考解析：
无
【判断题】
[5/57]沪深300指数是成分指数，尽管成分股会有调整，但股票的数目不会变化。（）
A.
正确
B.
错误
参考答案：
A
参考解析：
无
【判断题】
[6/57]以股票和股票指数为标的资产的期权及股指期货期权是单边投资或风险管理工具。（）
A.
正确
B.
错误
参考答案：
A
参考解析：
以股票和股票指数为标的资产的期权及股指期货期权是单边投资或者风险管理工具。
【判断题】
[7/57]在期现套利中，只有当实际的股指期货价格高于或低于理论价格时，套利机会才有可能出现。（）
A.
正确
B.
错误
参考答案：
A
参考解析：
本题对股指期货期现套利进行考核。在判断是否存在期现套利机会时，依据现货指数来确定股指期货理论价格是非常关键的，只有当实际的股指期货价格高于或者低于理论价格时，套利机会才有可能出现。
【单选题】
[8/57]目前，我国的个股期权是（）期权。
A.
欧式
B.
美式
C.
百慕大式
D.
各种形式均有的
参考答案：
A
参考解析：
无
【单选题】
[9/57]上证50股指期货报价的最小变动量是0．2点，合约乘数为300，则一份合约的最小变动金额是（）元。
A.
0.2
B.
20
C.
30
D.
60
参考答案：
D
参考解析：
最小变动金额是0．2×300=60（元）。
【单选题】
[10/57]上证50股指期货5月合约期货价格3142．2点，6月合约期货价格3150．8点，9月合约期货价格3221．2点，12月合约期货价格3215．0点。以下...
A.
5月合约与6月合约
B.
6月合约与9月合约
C.
9月合约与12月合约
D.
12月合约与5月合约
参考答案：
C
参考解析：
反向市场近期合约价格要大于远期合约价格。
