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第八章利率期货题库
题数
160
考试分类
期货基础知识>第八章利率期货
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简介
期货基础知识-第八章利率期货
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章节目录
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【多选题】
[1/160]国债期货套期保值中常见的确定合约数量的方法有（）。
A.
面值法
B.
修正久期法
C.
基点价值法
D.
久期法
参考答案：
A B C
参考解析：
常见的确定合约数量的方法有面值法、修正久期法和基点价值法。
【判断题】
[2/160]利率期货的标的是资本市场的各种利率工具。（）
A.
正确
B.
错误
参考答案：
B
参考解析：
无
【单选题】
[3/160]某投资者购买面值为100万美元的1年期国债，年贴现率为4％，1年以后收回全部投资，此国债的年收益率为（）。
A.
3％
B.
4％
C.
4.17％
D.
4.5％
参考答案：
C
参考解析：
无
【判断题】
[4/160]欧洲美元定期存款期货合约采用现金交割，为后来股指期货的出现铺平了道路。（）
A.
正确
B.
错误
参考答案：
A
参考解析：
无
【单选题】
[5/160]如果投资者以990000美元的发行价格购买了面值为1000000美元的13周的美国国债，则该国债的年贴现率为（）。
A.
3％
B.
3.06％
C.
4.04％
D.
4％
参考答案：
D
参考解析：
无
【单选题】
[6/160]未来将购入固定收益债券的投资者，如果担心未来市场利率下降，通常会利用利率期货的（）来规避风险。
A.
买进套利
B.
买入套期保值
C.
卖出套利
D.
卖出套期保值
参考答案：
B
参考解析：
多头套期保值（又称“买入套期保值”）是指承担按固定利率计息债务的交易者，或者未来将持有固定收益债券或债权的交易者，为了防止未来因市场利率下降而导致债务融资相对成本上升或未来买入债券或债权的成本上升（或未来收益率下降），而在利率期货市场买入相应的合约，从而在两个市场建立盈亏冲抵机制，规避因利率下降而出现损失的风险。
【多选题】
[7/160]美国国债市场将国债分为（）。
A.
短期国债
B.
中期国债
C.
长期国债
D.
基准国债
参考答案：
A B C
参考解析：
美国国债市场将国债分为短期国债、中期国债和长期国债三类。所以A、B、C选项正确。
【单选题】
[8/160]1975年10月，芝加哥期货交易所上市（）期货，是世界上第一个利率期货品种
A.
美国政府10年期国债
B.
美国政府短期国债
C.
欧洲美元
D.
美国政府国民抵押协会（GNMA.抵押凭证
参考答案：
D
参考解析：
1975年10月，芝加哥期货交易所上市的国民抵押协会债券（GNMA）期货合约是世界上第一个利率期货合约。
【单选题】
[9/160]投资者以96-22的价位卖出1张中长期国债合约（面值为10万美元），后又以97-10价位买进平仓，如不计手续费时，这笔交易（）美元。
A.
亏损625
B.
盈利880
C.
盈利625
D.
亏损880
参考答案：
A
参考解析：
投资者以96-22即1000×96+31.25×22=96687.5(美元)建仓；后以97-10价位买进平仓，即以1000×97+31.25×10=97312.5(美元）平仓，则该交易损失625美元。
【单选题】
[10/160]芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货合约价值的1％为1个点，即1个点代表（）美元。
A.
100
B.
1000
C.
10000
D.
100000
参考答案：
C
参考解析：
无
