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第五章操作风险管理题库
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99
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风险管理>第五章操作风险管理
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简介
风险管理-第五章操作风险管理
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【单选题】
[1/99]商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有()两类的严格程序。
A.
市场风险模型开发和模型独立控制
B.
信用风险模型开发和模型独立预测
C.
系统风险模型开发和模型独立操作
D.
操作风险模型开发和模型独立
参考答案：
D
参考解析：
商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序。
【单选题】
[2/99]下列关于银行风险的监管规则中，不属于巴塞尔委员会制定的是（）。
A.
《有效银行监管的核心原则》
B.
《操作风险管理与监管的稳健办法》
C.
《巴塞尔协议Ⅲ》
D.
《商业银行资本管理办法》
参考答案：
D
参考解析：
无
【单选题】
[3/99]下列行为中，属于银监会操作风险损失事件中的信息科技系统事件的是（）。
A.
未经授权交易导致资金损失
B.
动力输送损耗／中断
C.
模型错误
D.
数据录入、维护或登载错误
参考答案：
B
参考解析：
无
【多选题】
[4/99]巴塞尔委员会鼓励商业银行自主开发适合自身特点用于计量操作风险资本的高级计量法模型，在2001年发布的新资本协议征求意见稿中推荐的计量模型包括（）。
A.
损失分布法
B.
内部衡量法
C.
打分卡法
D.
因果分析法
E.
自我评估法
参考答案：
A B C
参考解析：
无
【单选题】
[5/99]（）是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。
A.
资金交易业务
B.
柜台业务
C.
个人信贷业务
D.
代理业务
参考答案：
D
参考解析：
无
【判断题】
[6/99]在巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的标准中要求：用于损失计量和验证的内部损失数据至少要有5年的观测期，如果银行初次使用高级计量法，允许使用3年的内部历...
A.
正确
B.
错误
参考答案：
A
参考解析：
无
【单选题】
[7/99]在《银行机构的内部控制制度框架》中，巴塞尔委员会提出的内控管理的三大目标不包括（）。
A.
业绩目标
B.
信息目标
C.
合规性目标
D.
薪酬目标
参考答案：
D
参考解析：
无
【单选题】
[8/99]下列关于操作风险评估的说法错误的是()。
A.
商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险
B.
定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行
C.
定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估
D.
操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则
参考答案：
C
参考解析：
商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险，定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行，定性分析主要依靠专家对操作风险的发生频率和影响程度作出评估，所以A、B项正确，C项错误;操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则，所以D项正确。
【多选题】
[9/99]下列关于操作风险计量方法的说法，正确的有()。
A.
基本指标法和标准法是针对操作风险较低的商业银行
B.
高级计量法的风险敏感度更高
C.
对于初次使用高级计量法的商业银行，允许使用2年的历史数据
D.
商业银行的操作风险计量系统必须利用相关的外部数据
E.
《巴塞尔新资本协议》中对基本指标法提出了具体标准
参考答案：
A B D
参考解析：
基本指标法和标准法是针对操作风险较低的商业银行，高级计量法的风险敏感度更高，商业银行的操作风险计量系统必须利用相关的外部数据，所以A、B、D项正确;对于初次使用高级计量法的商业银行，允许使用3年的历史数据，所以C项错误;《巴塞尔新资本协议》中未对基本指标法提出具体标准，所以E项错误。
【多选题】
[10/99]下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的有（）。
A.
业务连续性管理计划
B.
采用更为有力的内部控制措施
C.
购买保险
D.
计提风险损失准备
E.
业务外包
参考答案：
A C E
参考解析：
无
