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【单选题】
标的资产价格越高，协议价格越低，看涨期权的价格就越( )。
A.
低
B.
不变
C.
高
D.
不确定
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举一反三
【单选题】6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权平价公式，对应的欧式看跌期权价格为（）元。
A.
2.99
B.
3.63
C.
4.06
D.
3.76
【多选题】6月10日，某投资者卖出9月铜看涨期权合约1手，执行价为51000元／吨，权利金200元／吨。则以下说法正确的是（）。
A.
该投资者损益平衡点是51000元／吨
B.
该投资者最大收益理论上可以是巨大的
C.
该投资者需要缴纳保证金
D.
该投资者履约后的头寸状态是空头
【单选题】当投资者买入看涨期权后，如果判断失误，则损失（ ）。
A.
期权标的资产价格
B.
无限
C.
协定价格
D.
期权费
【单选题】X企业欲收购拥有良好商誉的Y企业，采用收益法确定Y企业整体资产价值为166万元，采用单项资产价格鉴证法确定Y企业各单项资产价值之和为90万元，可确指无形资产价值之和为16万元，则Y企业商誉价值为( )万元。
A.
60
B.
76
C.
92
D.
150
【单选题】预期标的资产价格走势为何时，投资者会投资于由卖权所组成的倒置日历差价期权组合（）
A.
长期看多、短期看空
B.
长期看多、短期看多
C.
长期看空、短期看多
D.
长期看空、短期看空
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C.
4.06
D.
3.76
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A.
该投资者损益平衡点是51000元／吨
B.
该投资者最大收益理论上可以是巨大的
C.
该投资者需要缴纳保证金
D.
该投资者履约后的头寸状态是空头
【单选题】当投资者买入看涨期权后，如果判断失误，则损失（ ）。
A.
期权标的资产价格
B.
无限
C.
协定价格
D.
期权费
【单选题】X企业欲收购拥有良好商誉的Y企业，采用收益法确定Y企业整体资产价值为166万元，采用单项资产价格鉴证法确定Y企业各单项资产价值之和为90万元，可确指无形资产价值之和为16万元，则Y企业商誉价值为( )万元。
A.
60
B.
76
C.
92
D.
150
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A.
长期看多、短期看空
B.
长期看多、短期看多
C.
长期看空、短期看多
D.
长期看空、短期看空
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