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【单选题】
当引入无风险资产时，资产组合的可行域和有效边界见下图，同时完成下列各题。
当引入无风险资产时，投资者的最优风险资产组合为( )。
| 当引入无风险资产时，资产组合的可行域和有效边界见下图，同时完成下列各题。 |
A.
位于f与M之间的所有组合
B.
f点
C.
位于f的右下延长线上的组合
D.
M点
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举一反三
【多选题】按巴塞尔协议风险资产权数为100%的有（ ）。
A.
对私人机构债权
B.
对0ECD以外国家中央政府的债权
C.
对政府公共部门所属商业公司的债权
D.
不动产和其他投资
E.
对多边发展银行的债权
【单选题】考虑只有一个因素的经济。资产组合A对这个因素的贝塔值为1.0，资产组合B对这个因素的贝塔值为2.0。资产组合A和B的期望收益率分别为11%和17%。无风险利率为6%。如果存在套利机会，你投资100 000 美元于无风险资产，100 000美元于资产组合B，卖空200 000美元资产组合A。这个投资策略的期望收益将为___________。
A.
-1000美元
B.
1000美元
C.
0美元
D.
2000 美元
【单选题】下列对资产组合分散化的说法，正确的是（）。
A.
适当的分散化可以减少或消除系统风险
B.
分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险
C.
当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降
D.
除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来
【单选题】风险资产的有效边界是______。
A.
具有零标准差的投资机会
B.
代表最低的收益/方差比的投资机会
C.
具有最小标准差的投资机会
D.
在最小方差资产组合之上的投资机会
【多选题】依据企业流动资产数量的变动，我们可将企业的资产组合或流动资产组合策略分为三大类型，即( )。
A.
稳健的资产组合策略
B.
激进的资产组合策略。
C.
中庸的资产组合策略
D.
短期的资本组合策略
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A.
-1000美元
B.
1000美元
C.
0美元
D.
2000 美元
【单选题】下列对资产组合分散化的说法，正确的是（）。
A.
适当的分散化可以减少或消除系统风险
B.
分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险
C.
当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降
D.
除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来
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具有零标准差的投资机会
B.
代表最低的收益/方差比的投资机会
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D.
在最小方差资产组合之上的投资机会
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A.
稳健的资产组合策略
B.
激进的资产组合策略。
C.
中庸的资产组合策略
D.
短期的资本组合策略
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