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【单选题】
下列哪一个值可能是某个认沽期权的Delta()。
A.
-1.5
B.
-0.5
C.
0.5
D.
1
题目标签:
认沽期权
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参考答案:
举一反三
【单选题】对于现价为12元的某一标的证券,其行权价格为12元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元,则该认沽期权合约的delta值大致为()
A.
0.53
B.
-0.92
C.
-0.25
D.
-0.51
查看完整题目与答案
【单选题】无论美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权,( )均与期权价值正相关。
A.
标的价格波动率
B.
无风险利率
C.
预期股利
D.
到期期限
查看完整题目与答案
【单选题】假设正股价格上涨价10元,认沽期权价值下降2元,则该认沽期权D.E.ltA.值为()
A.
、0.2
B.
、-0.2
C.
、5
D.
、-5
查看完整题目与答案
个股期权从业人员考试>个股期权从业人员考试(一级)考试题目
【单选题】下列哪一个值可能是某个认沽期权的Delta()。
A.
-1.5
B.
-0.5
C.
0.5
D.
1
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个股期权从业人员考试>个股期权从业人员(高级)考试题目
【单选题】老王判断某股票价格将会下跌,因此买入一份执行价格为50元的该股票认沽期权,权利金为1元。当该股票价格高于()元时,该投资者无法获利
A.
48
B.
49
C.
50
D.
51
查看完整题目与答案
【判断题】买入认沽期权不需要缴纳保证金,只需要支付权利金,资金使用率高。( )
A.
正确
B.
错误
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【单选题】股票认沽期权维持保证金的公式为:认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+MA.x[25%*WGK合约标的收盘价-认沽期权虚值,X*行权价],行权价}*合约单位;公式中百分比X的值为()
A.
0.1
B.
0.2
C.
0.25
D.
0.3
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【单选题】构成跨式组合的认购、认沽期权具有()
A.
相同到期日不同行权价格
B.
相同到期日相同行权价格
C.
相同到期日相同行权价格
D.
不同到期日相同行权价格
查看完整题目与答案
【单选题】当认购期权的行权价格(),对买入开仓认购期权并持有到期投资者的风险越大,当认沽期权的行权价格(),对买入开仓认股期权并持有到期投资者的风险越大。
A.
越高;越高
B.
越高;越低
C.
越低;越高
D.
越低;越低
查看完整题目与答案
【单选题】某投资者以79.45元/股的价格购买1000股甲股票,然后以6.5元/股的价格买入一张3个月后到期、行权价为80元、合约单位为1000的认沽期权,再以5.0元/股的价格出售一张3个月到期、行权价为85元、合约单位为1000的认购期权。若未来股价下跌,投资者承担的最大损失是()。
A.
550元
B.
950元
C.
1500元
D.
79450元
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个股期权从业人员考试>个股期权从业人员考试(三级)考试题目
【单选题】下列哪一项不属于买入认沽期权的作用()
A.
降低做空成本
B.
增强持股收益
C.
对冲标的下行风险
D.
杠杆性做空
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【单选题】关于认沽期权买入开仓交易目的,说法正确的是()
A.
杠杆性做多
B.
杠杆性做空
C.
增强持股收益
D.
降低持股成本
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【单选题】做空股票认沽期权,( )。D损失无限,
A.
损失有限,收益有限
B.
损失有限,收益无限
C.
损失无限,收益有限
D.
损失无限,收益无限
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【单选题】2014年5月17日甲股票的价格是50元,某投资者以0.98元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为45元的认沽期权,以2.71元/股的价格卖出两份2014年6月到期、行权价为50元的认沽期权,以6.12元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为55元的认沽期权。若到期日甲股票价格为50元,则该投资者的收益为()。
A.
亏损1.28元
B.
1.28元
C.
3.32元
D.
8.72元
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个股期权从业人员考试>个股期权从业人员考试(三级)考试题目
【单选题】保护性股票认沽期权组合策略是指()。
A.
买入标的股票+买入股票认沽期权
B.
卖出标的股票+卖出股票认沽期权
C.
买入标的股票+卖出股票认沽期权
D.
卖出标的股票+买入股票认沽期权
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个股期权从业人员考试>个股期权从业人员考试(一级)考试题目
【单选题】王先生以14元每股买入10000股甲股票,并以0.5元买入了1张行权价为13元的该股票认沽期权(合约单位10000股),如果到期日股价为15元,则该投资者盈利为()
A.
0
B.
5000元
C.
10000元
D.
15000元
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【单选题】在其他条件不变的情况下,当标的股票价格升高时,认沽期权的权利金会()。
A.
上涨
B.
不变
C.
下跌
D.
不确定
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个股期权从业人员考试>个股期权从业人员考试(一级)考试题目
【判断题】买入认沽期权的盈亏平衡点的计算方式是行权价格减去权利金。
A.
正确
B.
错误
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【单选题】在其他条件不变的情况下,当标的股票波动率下降,认沽期权的权利金会()
A.
上涨
B.
不变
C.
下跌
D.
不确定
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【单选题】无论美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权,()均与期权价值正相关。
A.
标的价格波动率
B.
无风险利率
C.
预期股利
D.
到期期限
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个股期权从业人员考试>个股期权从业人员考试(一级)考试题目
相关题目:
【单选题】对于现价为12元的某一标的证券,其行权价格为12元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元,则该认沽期权合约的delta值大致为()
A.
0.53
B.
-0.92
C.
-0.25
D.
-0.51
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【单选题】无论美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权,( )均与期权价值正相关。
A.
标的价格波动率
B.
无风险利率
C.
预期股利
D.
到期期限
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【单选题】假设正股价格上涨价10元,认沽期权价值下降2元,则该认沽期权D.E.ltA.值为()
A.
、0.2
B.
、-0.2
C.
、5
D.
、-5
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个股期权从业人员考试>个股期权从业人员考试(一级)考试题目
【单选题】下列哪一个值可能是某个认沽期权的Delta()。
A.
-1.5
B.
-0.5
C.
0.5
D.
1
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个股期权从业人员考试>个股期权从业人员(高级)考试题目
【单选题】老王判断某股票价格将会下跌,因此买入一份执行价格为50元的该股票认沽期权,权利金为1元。当该股票价格高于()元时,该投资者无法获利
A.
48
B.
49
C.
50
D.
51
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【判断题】买入认沽期权不需要缴纳保证金,只需要支付权利金,资金使用率高。( )
A.
正确
B.
错误
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【单选题】股票认沽期权维持保证金的公式为:认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+MA.x[25%*WGK合约标的收盘价-认沽期权虚值,X*行权价],行权价}*合约单位;公式中百分比X的值为()
A.
0.1
B.
0.2
C.
0.25
D.
0.3
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【单选题】构成跨式组合的认购、认沽期权具有()
A.
相同到期日不同行权价格
B.
相同到期日相同行权价格
C.
相同到期日相同行权价格
D.
不同到期日相同行权价格
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【单选题】当认购期权的行权价格(),对买入开仓认购期权并持有到期投资者的风险越大,当认沽期权的行权价格(),对买入开仓认股期权并持有到期投资者的风险越大。
A.
越高;越高
B.
越高;越低
C.
越低;越高
D.
越低;越低
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【单选题】某投资者以79.45元/股的价格购买1000股甲股票,然后以6.5元/股的价格买入一张3个月后到期、行权价为80元、合约单位为1000的认沽期权,再以5.0元/股的价格出售一张3个月到期、行权价为85元、合约单位为1000的认购期权。若未来股价下跌,投资者承担的最大损失是()。
A.
550元
B.
950元
C.
1500元
D.
79450元
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个股期权从业人员考试>个股期权从业人员考试(三级)考试题目
【单选题】下列哪一项不属于买入认沽期权的作用()
A.
降低做空成本
B.
增强持股收益
C.
对冲标的下行风险
D.
杠杆性做空
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【单选题】关于认沽期权买入开仓交易目的,说法正确的是()
A.
杠杆性做多
B.
杠杆性做空
C.
增强持股收益
D.
降低持股成本
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【单选题】做空股票认沽期权,( )。D损失无限,
A.
损失有限,收益有限
B.
损失有限,收益无限
C.
损失无限,收益有限
D.
损失无限,收益无限
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【单选题】2014年5月17日甲股票的价格是50元,某投资者以0.98元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为45元的认沽期权,以2.71元/股的价格卖出两份2014年6月到期、行权价为50元的认沽期权,以6.12元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为55元的认沽期权。若到期日甲股票价格为50元,则该投资者的收益为()。
A.
亏损1.28元
B.
1.28元
C.
3.32元
D.
8.72元
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个股期权从业人员考试>个股期权从业人员考试(三级)考试题目
【单选题】保护性股票认沽期权组合策略是指()。
A.
买入标的股票+买入股票认沽期权
B.
卖出标的股票+卖出股票认沽期权
C.
买入标的股票+卖出股票认沽期权
D.
卖出标的股票+买入股票认沽期权
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个股期权从业人员考试>个股期权从业人员考试(一级)考试题目
【单选题】王先生以14元每股买入10000股甲股票,并以0.5元买入了1张行权价为13元的该股票认沽期权(合约单位10000股),如果到期日股价为15元,则该投资者盈利为()
A.
0
B.
5000元
C.
10000元
D.
15000元
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【单选题】在其他条件不变的情况下,当标的股票价格升高时,认沽期权的权利金会()。
A.
上涨
B.
不变
C.
下跌
D.
不确定
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个股期权从业人员考试>个股期权从业人员考试(一级)考试题目
【判断题】买入认沽期权的盈亏平衡点的计算方式是行权价格减去权利金。
A.
正确
B.
错误
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【单选题】在其他条件不变的情况下,当标的股票波动率下降,认沽期权的权利金会()
A.
上涨
B.
不变
C.
下跌
D.
不确定
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【单选题】无论美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权,()均与期权价值正相关。
A.
标的价格波动率
B.
无风险利率
C.
预期股利
D.
到期期限
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个股期权从业人员考试>个股期权从业人员考试(一级)考试题目
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