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【单选题】
交易者为对冲其持有的或者未来将卖出的商品或资产价格下跌风险,在期货市场建立空头头寸,被称为()。
A.
买入套利
B.
买入套期保值
C.
卖出套利
D.
卖出套期保值
题目标签:
空头头寸
资产价格
下跌风险
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参考答案:
举一反三
【单选题】6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元,标的资产价格为50元,执行价格为50元,无风险利率为5%,根据期权平价公式,对应的欧式看跌期权价格为()元。
A.
2.99
B.
3.63
C.
4.06
D.
3.76
查看完整题目与答案
【单选题】如果两种资产价格之间总是正向等幅变动,其相关系数为()。
A.
1
B.
-1
C.
0
D.
无法确定
查看完整题目与答案
ICBRR银行风险与监管国际证书考试考试题目
【单选题】在整体资产价格鉴证过程中,一般以()作为安全利率。
A.
银行定期贷款利率
B.
政府债券利率
C.
行业基准收益率
D.
银行贴现率
查看完整题目与答案
【单选题】X企业欲收购拥有良好商誉的Y企业,采用收益法确定Y企业整体资产价值为166万元,采用单项资产价格鉴证法确定Y企业各单项资产价值之和为90万元,可确指无形资产价值之和为16万元,则Y企业商誉价值为( )万元。
A.
60
B.
76
C.
92
D.
150
查看完整题目与答案
【判断题】主并企业按工序价格记录所收到的净资产价格。
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【判断题】数学上,Gamma是期权价格对标的资产价格的二阶导数,是Delta变化的频率和速度。( )
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【单选题】( )是指按市场现行价格作为价格标准,据以确定资产价格的一种评估方法。
A.
现行市价法
B.
收益现值法
C.
重置成本法
D.
清算价格法
查看完整题目与答案
【多选题】现货商为规避成交价格下跌风险所采取的行为有( )。
A.
多头套期保值
B.
空头套期保值
C.
卖出套期保值
D.
买进套期保值
查看完整题目与答案
【单选题】预期标的资产价格走势为何时,投资者会投资于由卖权所组成的倒置日历差价期权组合()
A.
长期看多、短期看空
B.
长期看多、短期看多
C.
长期看空、短期看多
D.
长期看空、短期看空
查看完整题目与答案
【多选题】与卖出期货合约对冲现货价额下跌风险相比,利用买进看跌期权进行套期保值具有的特征()。
A.
买进看跌期权所支付的权利金较卖出期货合约所需交纳的保证金更低
B.
当价格变化趋势对交易者不利,期货套期保值者需要追加保证金,而期权买方在持仓期间不需要支付任何费用
C.
如果市场变化对交易者不利,看跌期权买方最大损失为权利金,而卖出期货合约可能产生更大的风险
D.
如果市场变化有利于该交易者,则通过购买看跌期权套期保值比直接卖出期货合约多支付权利金成本
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相关题目:
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A.
2.99
B.
3.63
C.
4.06
D.
3.76
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A.
1
B.
-1
C.
0
D.
无法确定
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A.
银行定期贷款利率
B.
政府债券利率
C.
行业基准收益率
D.
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A.
60
B.
76
C.
92
D.
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A.
正确
B.
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A.
正确
B.
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A.
现行市价法
B.
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C.
重置成本法
D.
清算价格法
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【多选题】现货商为规避成交价格下跌风险所采取的行为有( )。
A.
多头套期保值
B.
空头套期保值
C.
卖出套期保值
D.
买进套期保值
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A.
长期看多、短期看空
B.
长期看多、短期看多
C.
长期看空、短期看多
D.
长期看空、短期看空
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A.
买进看跌期权所支付的权利金较卖出期货合约所需交纳的保证金更低
B.
当价格变化趋势对交易者不利,期货套期保值者需要追加保证金,而期权买方在持仓期间不需要支付任何费用
C.
如果市场变化对交易者不利,看跌期权买方最大损失为权利金,而卖出期货合约可能产生更大的风险
D.
如果市场变化有利于该交易者,则通过购买看跌期权套期保值比直接卖出期货合约多支付权利金成本
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