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【简答题】
设随机过程{Y(n)，n≥0}的状态空间为E，Y(n)满足条件： (1)Y(n)=f(Y(n-1)，X(n))，n≥1，其中f：E×E→E，且X(n)取值在E上 (2){X(n)，n≥1}是独立同分布随机序列，且Y(0)与{X(n)，n≥1}也相互独立。试证：|Y(n)，n≥0}是马尔可夫过程。
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参考答案：
举一反三
【单选题】设随机变量X 1 ，X 2 ，…，X n 相互独立同分布，其密度函数为偶函数，且DX i =l，i=1，…，n，则对任意ε＞0，根据切比雪夫不等式直接可得
A.
A．
B.
B．
C.
C．
D.
D．
【单选题】设随机变量$X_1,X_2,\cdots,X_n(n>1)$独立同分布，且其方差为$\sigma^2>0$，令$Y=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^nX_i$，则
A.
$cov(X_1,Y)=\frac{\sigma^2}{n}$
B.
$cov(X_1,Y)=\sigma^2$
C.
$D(X_1+Y)=\frac{n+2}{n}\sigma^2$
D.
$D(X_1-Y)=\frac{n+2}{n}\sigma^2$
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A.
A．
B.
B．
C.
C．
D.
D．
【单选题】设随机变量$X_1,X_2,\cdots,X_n(n>1)$独立同分布，且其方差为$\sigma^2>0$，令$Y=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^nX_i$，则
A.
$cov(X_1,Y)=\frac{\sigma^2}{n}$
B.
$cov(X_1,Y)=\sigma^2$
C.
$D(X_1+Y)=\frac{n+2}{n}\sigma^2$
D.
$D(X_1-Y)=\frac{n+2}{n}\sigma^2$
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