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【判断题】
对于交叉套期保值，最优套期保值比率可使得整个套期保值组合波动率最小。
A.
正确
B.
错误
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举一反三
【单选题】假定S&P在昨天交易结束时价格为1040，而昨天指数波动率的估计值为每天1%。GARCH（1,1）模型中的参数ω=0.000002，α=0.06以及β=0.92，指数价格在今天交易结束时价格为1060，今天新的波动率的估计值为下面哪一个。
A.
0.1162%
B.
1.078%
C.
1.923%
D.
10.78%
【单选题】下列关于波动率的说法,错误的是( )。
A.
波动率通常用于描述标的资产价格的波动程度
B.
历史波动率是基于对标的资产在过去历史行情中的价格变化而统计得出
C.
隐含波动率是期权市场对标的资产在期权存续期内波动率的预期
D.
对于某个月份的期权，历史波动率和隐含波动率都是不变的
【单选题】3月1日，某基金目前持有的股票组合市值2000万元，组合的β系数为1.2，由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益，于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点，现货指数为3780点，期货合约的乘数为100元。到了6月1日，整个股市下跌，现货指数跌到3402点（下跌10％），期货指数跌至3450点。该基金的股票组合市值为1760万元（下跌12％），此时该基金将期货合约买入平仓。该基金...
A.
亏损204.6万元
B.
盈利204.6万元
C.
盈利266.6万元
D.
亏损266.6万元
【单选题】对于美国投资者来说，外汇空头套期保值是指（），为防止外币贬值，而在外汇期货市场上做一笔相应的空头交易。
A.
期汇市场上处于多头地位的人
B.
期汇市场上处于空头地位的人
C.
现汇市场上处于多头地位的人
D.
现汇市场上处于空头地位的人
【单选题】某股票遵循几何布朗运动,期望收益为16%,波动率为25%,现价为38%,基于该股票的欧式看涨期权执行价格为40,6个月后到期,该期权被执行的概率为
A.
N（0.0740）
B.
N（0.4382）
C.
N（0.3098）
D.
N（0.0652）
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A.
0.1162%
B.
1.078%
C.
1.923%
D.
10.78%
【单选题】下列关于波动率的说法,错误的是( )。
A.
波动率通常用于描述标的资产价格的波动程度
B.
历史波动率是基于对标的资产在过去历史行情中的价格变化而统计得出
C.
隐含波动率是期权市场对标的资产在期权存续期内波动率的预期
D.
对于某个月份的期权，历史波动率和隐含波动率都是不变的
【单选题】3月1日，某基金目前持有的股票组合市值2000万元，组合的β系数为1.2，由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益，于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点，现货指数为3780点，期货合约的乘数为100元。到了6月1日，整个股市下跌，现货指数跌到3402点（下跌10％），期货指数跌至3450点。该基金的股票组合市值为1760万元（下跌12％），此时该基金将期货合约买入平仓。该基金...
A.
亏损204.6万元
B.
盈利204.6万元
C.
盈利266.6万元
D.
亏损266.6万元
【单选题】对于美国投资者来说，外汇空头套期保值是指（），为防止外币贬值，而在外汇期货市场上做一笔相应的空头交易。
A.
期汇市场上处于多头地位的人
B.
期汇市场上处于空头地位的人
C.
现汇市场上处于多头地位的人
D.
现汇市场上处于空头地位的人
【单选题】某股票遵循几何布朗运动,期望收益为16%,波动率为25%,现价为38%,基于该股票的欧式看涨期权执行价格为40,6个月后到期,该期权被执行的概率为
A.
N（0.0740）
B.
N（0.4382）
C.
N（0.3098）
D.
N（0.0652）
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