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【简答题】

如果采用RAROC(“经风险调整后的资本收益”),可以对交易员可能的过度投机行为进行限制。假设交易员从事过度投机行为,利润高,但VaR值却不大,其总的业绩评估就不会高。( )

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参考答案:
举一反三

【多选题】对于风险调整折现率法,下列说法正确的有( )。

A.
它把时间价值和风险价值区别开来,据此对现金流量进行折现
B.
它把时间价值和风险价值混在一起,并据此对现金流量进行折现
C.
它意味着风险随时间的推移而加大
D.
它调整的是净现值公式分母中的折现率

【多选题】常用的业绩评估指标有( )。

A.
詹森指数
B.
特雷诺指数
C.
夏普指数
D.
威廉指数

【多选题】下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法,正确的有( )。

A.
在经风险调整的业绩评估方法中,目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)
B.
在单笔业务层面上,RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配,为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据
C.
在资产组合层面上,商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后,可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配
D.
经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的
E.
使用经风险调整的业绩评估方法,确利于在银行内部建立正确的激励机制,从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

【多选题】投资业绩评估的主要内容是______。

A.
分析投资组合是否实现了超额收益
B.
评价业绩基准的可靠性
C.
分析组合收益的来源
D.
分析组合收益的实现原因

【单选题】对于风险调整折现率法,下列说法不正确的是( )。

A.
它把时间价值和风险价值区别开来,据此对现金流量进行贴现
B.
它用单一的折现率同时完成风险调整和时间调整
C.
它是用调整净现值公式分母的办法来考虑风险的
D.
它意味着风险随时间的推移而加大

【单选题】过度投机行为不能()。

A.
拉大供求缺口
B.
破坏供求关系
C.
平缓价格波动
D.
加大市场风险

【多选题】三大经典风险调整收益衡量方法指( )。

A.
信息比率
B.
特雷诺指数
C.
夏普指数
D.
詹森指数
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它把时间价值和风险价值区别开来,据此对现金流量进行折现
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C.
它意味着风险随时间的推移而加大
D.
它调整的是净现值公式分母中的折现率
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A.
詹森指数
B.
特雷诺指数
C.
夏普指数
D.
威廉指数
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A.
在经风险调整的业绩评估方法中,目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)
B.
在单笔业务层面上,RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配,为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据
C.
在资产组合层面上,商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后,可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配
D.
经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的
E.
使用经风险调整的业绩评估方法,确利于在银行内部建立正确的激励机制,从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式
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A.
分析投资组合是否实现了超额收益
B.
评价业绩基准的可靠性
C.
分析组合收益的来源
D.
分析组合收益的实现原因
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A.
它把时间价值和风险价值区别开来,据此对现金流量进行贴现
B.
它用单一的折现率同时完成风险调整和时间调整
C.
它是用调整净现值公式分母的办法来考虑风险的
D.
它意味着风险随时间的推移而加大
【单选题】过度投机行为不能()。
A.
拉大供求缺口
B.
破坏供求关系
C.
平缓价格波动
D.
加大市场风险
【多选题】三大经典风险调整收益衡量方法指( )。
A.
信息比率
B.
特雷诺指数
C.
夏普指数
D.
詹森指数
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