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【单选题】
5月4日，某投资者持有华夏上证50ETF基金份额 10000份，当天50ETF盘中价格为3.211元，50ETF购5月2.90合约价格为 0.3453元，此时该投资者执行备兑看涨期权策略，卖出一份50ETF购5月2.90 期权合约。若5月27日为行权日，该投资者被行权交付10000份50ETF，则该投资者收益为（）元。
A.
333
B.
343
C.
353
D.
363
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举一反三
【多选题】牛市看涨期权价差交易与牛市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同,但他们毕竟是两种不同的期权交易策略,以下表述正确的是( )
A.
投资者在建立牛市看涨期权价差部位时将发生期权费净支出
B.
投资者在建立牛市看跌期权价差部位时将发生期权费净支出
C.
投资者在建立牛市看跌期权价差部位时最大收益为两份期权的期权费之差
D.
投资者在建立牛市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权的期权费之差
【多选题】6月10日，某投资者卖出9月铜看涨期权合约1手，执行价为51000元／吨，权利金200元／吨。则以下说法正确的是（）。
A.
该投资者损益平衡点是51000元／吨
B.
该投资者最大收益理论上可以是巨大的
C.
该投资者需要缴纳保证金
D.
该投资者履约后的头寸状态是空头
【单选题】当投资者买入看涨期权后，如果判断失误，则损失（ ）。
A.
期权标的资产价格
B.
无限
C.
协定价格
D.
期权费
【多选题】空头对敲是同时出售一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同，则下列结论正确的有( )。
A.
空头对敲的组合净损益大于净收入，二者的差额为期权出售收入
B.
如果股票价格>执行价格，则组合的净收入=执行价格－股票价格
C.
如果股票价格<执行价格，则组合的净收入=股票价格－执行价格
D.
只有当股票价格偏离执行价格的差额小于期权出售收入时，才能给投资者带来净收益
【单选题】以下情况下,期权属于实值期权的是( ) (1)当看涨期权的执行价格低于当时标的物的价格 (2)当看涨期权的执行价格高于当时标的物的价格 (3)当看跌期权的执行价格高于当时标的物的价格 (4)当看跌期权的执行价格低于当时标的物的价格
A.
（1）（3）
B.
（1）（4）
C.
（2）（3）
D.
（2）（4）
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A.
投资者在建立牛市看涨期权价差部位时将发生期权费净支出
B.
投资者在建立牛市看跌期权价差部位时将发生期权费净支出
C.
投资者在建立牛市看跌期权价差部位时最大收益为两份期权的期权费之差
D.
投资者在建立牛市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权的期权费之差
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A.
该投资者损益平衡点是51000元／吨
B.
该投资者最大收益理论上可以是巨大的
C.
该投资者需要缴纳保证金
D.
该投资者履约后的头寸状态是空头
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A.
期权标的资产价格
B.
无限
C.
协定价格
D.
期权费
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A.
空头对敲的组合净损益大于净收入，二者的差额为期权出售收入
B.
如果股票价格>执行价格，则组合的净收入=执行价格－股票价格
C.
如果股票价格<执行价格，则组合的净收入=股票价格－执行价格
D.
只有当股票价格偏离执行价格的差额小于期权出售收入时，才能给投资者带来净收益
【单选题】以下情况下,期权属于实值期权的是( ) (1)当看涨期权的执行价格低于当时标的物的价格 (2)当看涨期权的执行价格高于当时标的物的价格 (3)当看跌期权的执行价格高于当时标的物的价格 (4)当看跌期权的执行价格低于当时标的物的价格
A.
（1）（3）
B.
（1）（4）
C.
（2）（3）
D.
（2）（4）
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