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【判断题】
股票S现在的价格为100元，现有三份到期日均为一年的看涨期权，他们的执行价格为别为100元，105元和110元，现在的期权价格为别为：13元，11元和7元。假设无风险债券利率为0。则这个市场上存在套利机会。（提示：可以考虑构造蝶式价差组合）
A.
正确
B.
错误
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举一反三
【单选题】影响期权价格的基本因素主要有（ ）。 Ⅰ 执行价格 Ⅱ 标的物市场价格 Ⅲ 标的物市场价格波动率 Ⅳ 无风险利率
A.
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
【单选题】下列不属于金融期权价格的影响因素是（ ）。
A.
在其他条件不变的情况下，期权期间越长，期权价格越高
B.
利率提高，期权标的物的市场价格将下降
C.
时间价值约大，协定价格与市场价格间差距越大
D.
标的物价格的波动性越大，期权价格越高；波动性越小，期权价格越低
【多选题】6月10日，某投资者卖出9月铜看涨期权合约1手，执行价为51000元／吨，权利金200元／吨。则以下说法正确的是（）。
A.
该投资者损益平衡点是51000元／吨
B.
该投资者最大收益理论上可以是巨大的
C.
该投资者需要缴纳保证金
D.
该投资者履约后的头寸状态是空头
【单选题】当投资者买入看涨期权后，如果判断失误，则损失（ ）。
A.
期权标的资产价格
B.
无限
C.
协定价格
D.
期权费
【单选题】下列关于期权的执行价格与市场即期汇率对外汇期权价格的影响的说法中，错误的是（）。
A.
对于看涨期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越小，期权价格越低
B.
对于看跌期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大，期权价格越高
C.
即期汇率上升，看涨期权的内在价值上升，期权费升高；看跌期权的内在价值却下跌，期权费变小
D.
到期期限越长，汇率变化的不确定性越大，增加了外汇期权的时间价值，期权的价格也随之增加
【多选题】以下有关期权价格的决定因素的说法正确的是（）。
A.
买入期权的执行价格与期权费成正比，而卖出期权的执行价格与期权费成反比。
B.
期权距到期日时间越长，期权费就越高。
C.
预期波动率越大的货币期权，其期权费越高。
D.
货币利率越高，期权费越低，利率越低，期权费越高。
【多选题】以下有关期权价格的决定因素的说法中，正确的有（）。
A.
期权距到期日时间越长，权利金就越高
B.
预期波动率越大的货币期权，其权利金越高
C.
货币利率越高，权利金越低；利率越低，权利金越高
D.
买入期权的执行价格与权利金成正比，而卖出期权的执行价格与权利金成反比
【多选题】空头对敲是同时出售一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同，则下列结论正确的有( )。
A.
空头对敲的组合净损益大于净收入，二者的差额为期权出售收入
B.
如果股票价格>执行价格，则组合的净收入=执行价格－股票价格
C.
如果股票价格<执行价格，则组合的净收入=股票价格－执行价格
D.
只有当股票价格偏离执行价格的差额小于期权出售收入时，才能给投资者带来净收益
【多选题】期权价格的决定因素有（）。
A.
执行价格
B.
合同金额
C.
期权期限
D.
无风险市场利率
E.
期权代表资产的风险度
【多选题】影响期权价格的因素包括（）。
A.
协定价格与市场价格
B.
标的物价格的波动性
C.
标的资产的收益
D.
权利期间
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D.
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
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时间价值约大，协定价格与市场价格间差距越大
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【多选题】6月10日，某投资者卖出9月铜看涨期权合约1手，执行价为51000元／吨，权利金200元／吨。则以下说法正确的是（）。
A.
该投资者损益平衡点是51000元／吨
B.
该投资者最大收益理论上可以是巨大的
C.
该投资者需要缴纳保证金
D.
该投资者履约后的头寸状态是空头
【单选题】当投资者买入看涨期权后，如果判断失误，则损失（ ）。
A.
期权标的资产价格
B.
无限
C.
协定价格
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期权费
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A.
对于看涨期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越小，期权价格越低
B.
对于看跌期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大，期权价格越高
C.
即期汇率上升，看涨期权的内在价值上升，期权费升高；看跌期权的内在价值却下跌，期权费变小
D.
到期期限越长，汇率变化的不确定性越大，增加了外汇期权的时间价值，期权的价格也随之增加
【多选题】以下有关期权价格的决定因素的说法正确的是（）。
A.
买入期权的执行价格与期权费成正比，而卖出期权的执行价格与期权费成反比。
B.
期权距到期日时间越长，期权费就越高。
C.
预期波动率越大的货币期权，其期权费越高。
D.
货币利率越高，期权费越低，利率越低，期权费越高。
【多选题】以下有关期权价格的决定因素的说法中，正确的有（）。
A.
期权距到期日时间越长，权利金就越高
B.
预期波动率越大的货币期权，其权利金越高
C.
货币利率越高，权利金越低；利率越低，权利金越高
D.
买入期权的执行价格与权利金成正比，而卖出期权的执行价格与权利金成反比
【多选题】空头对敲是同时出售一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同，则下列结论正确的有( )。
A.
空头对敲的组合净损益大于净收入，二者的差额为期权出售收入
B.
如果股票价格>执行价格，则组合的净收入=执行价格－股票价格
C.
如果股票价格<执行价格，则组合的净收入=股票价格－执行价格
D.
只有当股票价格偏离执行价格的差额小于期权出售收入时，才能给投资者带来净收益
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A.
执行价格
B.
合同金额
C.
期权期限
D.
无风险市场利率
E.
期权代表资产的风险度
【多选题】影响期权价格的因素包括（）。
A.
协定价格与市场价格
B.
标的物价格的波动性
C.
标的资产的收益
D.
权利期间
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