市场价格从 150 短期内大幅下跌至 100 位置,某投资者认为目前是买入的好时机, 但是又担心市场继续惯性下跌。故该投资者在买入一份基础标的的同时,以 2 的价格 买入一份 100 执行价 2 个月到期的平值看跌期权。该期权的希腊字母情况如下: Delta -0.5 Gamma 0.02 Vega 0.03 Theta -0.015 该投资者买入后一天市场快速反弹至 105 价位。同时由于市场情绪缓和,市场波动率 水平由 35%下降到了 25%。以下说法正确的是( )。