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【多选题】

布莱克一斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有( )。

A.
标的资产的现行价格
B.
看涨期权的执行价格
C.
连续复利计算的标的资产年收益率的标准差
D.
连续复利的无风险年利率
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参考答案:
举一反三

【多选题】标准布莱克-斯科尔斯模型适用于()的定价。

A.
欧式看涨期权
B.
欧式看跌期权
C.
不支付红利的美式看涨期权
D.
不支付红利的美式看跌期权

【多选题】布莱克一斯科尔斯模型的假设前提有 ( )

A.
股票可被自由买进或卖出
B.
期权是欧式期权,在期权到期目前,股票无股息支付
C.
存在一个固定的、无风险的利率,投资者可以此利率无限制地借入或贷出
D.
不存在影响收益的任何外部因素,股票收益仅来自价格变动,股票的价格变动成正态分布

【多选题】以下各项属于布莱克-斯科尔斯模型的优越性的是()

A.
模型中包含的变量均是可以观察或者估计的
B.
模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益无关,即风险中性定价
C.
期权价格不依赖于投资者的风险偏好,简化了期权的定价
D.
期权价格假设投资者具有风险偏好

【多选题】下列关于布莱克一斯科尔斯模型的基本假定的说法正确的是( )。

A.
无风险利率r为变量
B.
没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会
C.
市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化
D.
标的资产价格波动率为常数
E.
假定标的资产价格遵从几何布朗运动
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不支付红利的美式看跌期权
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A.
股票可被自由买进或卖出
B.
期权是欧式期权,在期权到期目前,股票无股息支付
C.
存在一个固定的、无风险的利率,投资者可以此利率无限制地借入或贷出
D.
不存在影响收益的任何外部因素,股票收益仅来自价格变动,股票的价格变动成正态分布
【多选题】以下各项属于布莱克-斯科尔斯模型的优越性的是()
A.
模型中包含的变量均是可以观察或者估计的
B.
模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益无关,即风险中性定价
C.
期权价格不依赖于投资者的风险偏好,简化了期权的定价
D.
期权价格假设投资者具有风险偏好
【多选题】下列关于布莱克一斯科尔斯模型的基本假定的说法正确的是( )。
A.
无风险利率r为变量
B.
没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会
C.
市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化
D.
标的资产价格波动率为常数
E.
假定标的资产价格遵从几何布朗运动
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