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【单选题】

假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%。若执行价格为50美元,则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为()美元。

A.
5.92
B.
5.95
C.
5.96
D.
5.97
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参考答案:
举一反三

【单选题】无风险利率义称为()。

A.
基准利率
B.
名义利率
C.
实际利率
D.
优惠利率

【多选题】6月10日,某投资者卖出9月铜看涨期权合约1手,执行价为51000元/吨,权利金200元/吨。则以下说法正确的是()。

A.
该投资者损益平衡点是51000元/吨
B.
该投资者最大收益理论上可以是巨大的
C.
该投资者需要缴纳保证金
D.
该投资者履约后的头寸状态是空头

【多选题】空头对敲是同时出售一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格、到期日都相同,则下列结论正确的有( )。

A.
空头对敲的组合净损益大于净收入,二者的差额为期权出售收入
B.
如果股票价格>执行价格,则组合的净收入=执行价格-股票价格
C.
如果股票价格<执行价格,则组合的净收入=股票价格-执行价格
D.
只有当股票价格偏离执行价格的差额小于期权出售收入时,才能给投资者带来净收益

【单选题】看涨期权买方的最大损失为()

A.
B.
全部期权费
C.
无穷大
D.
D以上都不对
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A.
该投资者损益平衡点是51000元/吨
B.
该投资者最大收益理论上可以是巨大的
C.
该投资者需要缴纳保证金
D.
该投资者履约后的头寸状态是空头
【多选题】空头对敲是同时出售一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格、到期日都相同,则下列结论正确的有( )。
A.
空头对敲的组合净损益大于净收入,二者的差额为期权出售收入
B.
如果股票价格>执行价格,则组合的净收入=执行价格-股票价格
C.
如果股票价格<执行价格,则组合的净收入=股票价格-执行价格
D.
只有当股票价格偏离执行价格的差额小于期权出售收入时,才能给投资者带来净收益
【单选题】看涨期权买方的最大损失为()
A.
B.
全部期权费
C.
无穷大
D.
D以上都不对
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