创建自己的小题库
搜索
【单选题】
假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置（ ）市场风险监管资本才能满足监管要求。
A.
35万美元
B.
10万美元
C.
62.5万美元
D.
5万美元
手机使用
分享
复制链接
新浪微博
分享QQ
微信扫一扫
反馈
收藏
举报参考答案：
举一反三
【单选题】下列因素引起的风险中，投资者可以通过投资组合予以消减的是（ ）。
A.
国家经济政策的变化
B.
宏观经济形势的变动
C.
企业会计准则改革
D.
一个新的竞争者生产同样的产品
【多选题】下列属于监管当局对银行类金融机构现场检查的重点内容的有( )。
A.
管理水平和内部控制
B.
业务经营的合法合规性
C.
市场风险敏感度
D.
资产质量和流动性状况
E.
风险状况和资本充足性
【多选题】多因素投资组合矩阵根据市场吸引力的大小和竞争能力的强弱分为九个区域,由它们组成三种战略地带。这三种战略地带是( )。
A.
红色地带
B.
绿色地带
C.
黄色地带
D.
兰色地带
E.
白色地带
【单选题】假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βf=1．15，期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。据此回答。投资组合的总β为（）。
A.
1.86
B.
1.94
C.
2.04
D.
2.86
相关题目：
【单选题】下列因素引起的风险中，投资者可以通过投资组合予以消减的是（ ）。
A.
国家经济政策的变化
B.
宏观经济形势的变动
C.
企业会计准则改革
D.
一个新的竞争者生产同样的产品
【多选题】下列属于监管当局对银行类金融机构现场检查的重点内容的有( )。
A.
管理水平和内部控制
B.
业务经营的合法合规性
C.
市场风险敏感度
D.
资产质量和流动性状况
E.
风险状况和资本充足性
【多选题】多因素投资组合矩阵根据市场吸引力的大小和竞争能力的强弱分为九个区域,由它们组成三种战略地带。这三种战略地带是( )。
A.
红色地带
B.
绿色地带
C.
黄色地带
D.
兰色地带
E.
白色地带
【单选题】假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βf=1．15，期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。据此回答。投资组合的总β为（）。
A.
1.86
B.
1.94
C.
2.04
D.
2.86
参考解析：
AI解析
重新生成
题目纠错 0
发布
