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【简答题】
(1) 求第16题中μ的置信水平为0.95的单侧置信上限．
(2) 求第21题中μ1-μ2的置信水平为0.95的单侧置信下限．
(3) 求第23题中方差比
的置信水平为0.95的单侧置信上限．
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举一反三
【多选题】根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的含义是（ ）。
A.
当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%
B.
可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1000元
C.
当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元
D.
明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能
【单选题】某大型企业要提出一项改革措施，为估计职工中赞成该项改革的人数的比率，要求边际误差不超过0.03，置信水平为90%，应抽取的样本容量为（ ）
A.
552
B.
652
C.
752
D.
852
【多选题】在险价值的风险度量方法中，90%的置信水平的含义是（）。
A.
有90%的把握认为最大损失不会超过VaR值
B.
有90%的把握认为最大损失会超过VaR值
C.
有10%的把握认为最大损失不会超过VaR值
D.
有10%的把握认为最大损失会超过VaR值
【单选题】99%的置信水平下的$200万的隔夜VaR值也就意味着（）。
A.
可以预期在未来的100天中有1天至多损失$200万美元
B.
可以预期在未来的100天中有99天至少损失$200万美元
C.
可以预期在未来的100天中有1天至少损失$200万美元
D.
可以预期在未来的100天中有2天至多损失$200万美元
【单选题】设 是参数 的置信 水平 为 的区间估计,则以下结论正确的是
A.
参数 落在区间 之内的概率为
B.
参数 落在区间 之外的概率为
C.
区间 包含参数 的概率为
D.
对不同的样本观测值，区间 的长度相同
【多选题】根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的含义是（ ）。
A.
当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%
B.
可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1000元
C.
当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元
D.
明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能
【单选题】某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为-2%，则()。
A.
该基金对市场的敏感系数为2%
B.
该基金的最大回撤为2%
C.
该基金1年内95%的置信水平下，损失不超过2%
D.
该基金标准差为2%
【单选题】95％的置信水平是指( )。
A.
总体参数落在一个特定的样本所构造的区间内的概率为95％
B.
在用同样方法构造的总体参数的多个区间中，包含总体参数的区间比例为95％
C.
总体参数落在一个特定的样本所构造的区间内的概率为5％
D.
在用同样方法构造的总体参数的多个区间中，包含总体参数的区间比例为5％
【单选题】总体均值的置信水平为90%，意味着有90%的可能性（）。
A.
估计值等于总体的实际平均值
B.
实际总体平均值不大于最大的间距结束点
C.
总体平均值的标准差不大于10%
D.
总体平均值落在特定的置信区间内
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A.
当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%
B.
可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1000元
C.
当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元
D.
明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能
【单选题】某大型企业要提出一项改革措施，为估计职工中赞成该项改革的人数的比率，要求边际误差不超过0.03，置信水平为90%，应抽取的样本容量为（ ）
A.
552
B.
652
C.
752
D.
852
【多选题】在险价值的风险度量方法中，90%的置信水平的含义是（）。
A.
有90%的把握认为最大损失不会超过VaR值
B.
有90%的把握认为最大损失会超过VaR值
C.
有10%的把握认为最大损失不会超过VaR值
D.
有10%的把握认为最大损失会超过VaR值
【单选题】99%的置信水平下的$200万的隔夜VaR值也就意味着（）。
A.
可以预期在未来的100天中有1天至多损失$200万美元
B.
可以预期在未来的100天中有99天至少损失$200万美元
C.
可以预期在未来的100天中有1天至少损失$200万美元
D.
可以预期在未来的100天中有2天至多损失$200万美元
【单选题】设 是参数 的置信 水平 为 的区间估计,则以下结论正确的是
A.
参数 落在区间 之内的概率为
B.
参数 落在区间 之外的概率为
C.
区间 包含参数 的概率为
D.
对不同的样本观测值，区间 的长度相同
【多选题】根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的含义是（ ）。
A.
当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%
B.
可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1000元
C.
当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元
D.
明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能
【单选题】某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为-2%，则()。
A.
该基金对市场的敏感系数为2%
B.
该基金的最大回撤为2%
C.
该基金1年内95%的置信水平下，损失不超过2%
D.
该基金标准差为2%
【单选题】95％的置信水平是指( )。
A.
总体参数落在一个特定的样本所构造的区间内的概率为95％
B.
在用同样方法构造的总体参数的多个区间中，包含总体参数的区间比例为95％
C.
总体参数落在一个特定的样本所构造的区间内的概率为5％
D.
在用同样方法构造的总体参数的多个区间中，包含总体参数的区间比例为5％
【单选题】总体均值的置信水平为90%，意味着有90%的可能性（）。
A.
估计值等于总体的实际平均值
B.
实际总体平均值不大于最大的间距结束点
C.
总体平均值的标准差不大于10%
D.
总体平均值落在特定的置信区间内
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