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【简答题】
假定你是一名资产组合承保人,正构建一为期四年的项目。你管理的资产组合现值1亿美元,你希望的最小收益为0%。股票资产组合的标准差为每年25%,国库券利率为每年5%。为简化起见,假定资产组合不支付红利(或者说所有红利可以进行再投资)。
a.应用多少钱来购买国库券?多少钱买股票?
b.如果在交易的第一天股票资产组合即下跌了3%,作为经理应如何处置?
题目标签:
资产组合
股票资产
支付红利
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参考答案:
举一反三
【单选题】若采用固定投资比例策略限制股票资产在40%,起始投资组合的股票为80万元,其余则持有现金,若三个月后股票资产上涨28万元,则此时投资人应采取( )。
A.
卖出价值9.6万元的股票
B.
卖出价值10.8万元的股票
C.
卖出价值16.8万元的股票
D.
不买不卖
查看完整题目与答案
【单选题】( )目的是使所管理的资产组合免于市场利率波动风险。
A.
指数化策略
B.
免疫策略
C.
股票策略
D.
债券策略
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【单选题】在( )理论的鼓励下,西方商业银行资产组合中的票据和短期国债的比重迅速增加。
A.
商业性贷款
B.
资产可转换
C.
预期收入
D.
负债管理
查看完整题目与答案
【单选题】适中的资产组合策略的特点是:
A.
风险较低,报酬较低
B.
风险适中,报酬适中
C.
风险较低,报酬较高
D.
风险较高,报酬较高
查看完整题目与答案
【单选题】某持有股票资产的投资者,担心将来股票市场下跌,适合采取______策略。
A.
股指期货多头套期保值
B.
股指期货空头套期保值
C.
股指期货跨期套利
D.
股指期货和股票间的套利
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【判断题】股份公司只能用留存收益支付红利;红利的支付不能减少其注册资本;公司在无力偿债时不能支付红利。()
A.
正确
B.
错误
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【判断题】资产组合的总规模越大,承担的风险越大。
A.
正确
B.
错误
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【单选题】下列对资产组合分散化的说法,正确的是()。
A.
适当的分散化可以减少或消除系统风险
B.
分散化减少资产组合的期望收益,因为它减少了资产组合的总体风险
C.
当把越来越多的证券加入到资产组合当中时,总体风险一般会以递减的速率下降
D.
除非资产组合包含了至少30只以上的个股,否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来
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【判断题】汇率资产组合分析方法认为汇率短期内由资产市场的均衡状况决定。
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【多选题】依据企业流动资产数量的变动,我们可将企业的资产组合或流动资产组合策略分为三大类型,即( )。
A.
稳健的资产组合策略
B.
激进的资产组合策略。
C.
中庸的资产组合策略
D.
短期的资本组合策略
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卖出价值9.6万元的股票
B.
卖出价值10.8万元的股票
C.
卖出价值16.8万元的股票
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不买不卖
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A.
指数化策略
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免疫策略
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股票策略
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【单选题】在( )理论的鼓励下,西方商业银行资产组合中的票据和短期国债的比重迅速增加。
A.
商业性贷款
B.
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C.
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D.
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A.
风险较低,报酬较低
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风险适中,报酬适中
C.
风险较低,报酬较高
D.
风险较高,报酬较高
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A.
股指期货多头套期保值
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股指期货空头套期保值
C.
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D.
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A.
正确
B.
错误
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A.
正确
B.
错误
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A.
适当的分散化可以减少或消除系统风险
B.
分散化减少资产组合的期望收益,因为它减少了资产组合的总体风险
C.
当把越来越多的证券加入到资产组合当中时,总体风险一般会以递减的速率下降
D.
除非资产组合包含了至少30只以上的个股,否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来
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A.
正确
B.
错误
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A.
稳健的资产组合策略
B.
激进的资产组合策略。
C.
中庸的资产组合策略
D.
短期的资本组合策略
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