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【单选题】
( )是指证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。
A.
詹森指数
B.
贝塔指数
C.
夏普指数
D.
特雷诺指数
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举一反三
【单选题】在组合投资理论中，有效证券组合是指( )。
A.
可行域内部任意可行组合
B.
可行域左边界上的任意可行组合
C.
可行域右边界上的任意可行组合
D.
按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合
【单选题】A公司股票的β值为1.5，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06。那么，A公司股票的必要收益率是______。
A.
0.09
B.
0.10
C.
0.12
D.
0.15
【单选题】当前市场条件下美国纳斯达克市场的风险溢价是（）。 A．3% B．5% C．6% D．9%
A.
（二） 某公司是专业生产芯片的厂商，已在美国纳斯达克市场上市。当前该公司的p系数为1.5，纳斯达克的市场组合收益率为8%，美国国债的利率是2%。
【多选题】增长型证券组合的投资目标是( )。
A.
追求股息和债息收益
B.
追求基本收益
C.
追求资本利得
D.
追求未来价格变化带来的价差收益
E.
追求股息收益、债息收益以及资本增值
【多选题】证券组合管理的意义在于（ ）。
A.
达到在一定预期收益的前提下投资风险最小的目标
B.
达到在控制风险的前提下投资收益最大化的目标
C.
避免投资过程的随意性
D.
采用适当的方法选择多种证券作为投资对象
【单选题】某证券组合2007年实际平均收益率为0.14，当前的无风险利率为0.02，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为( )。
A.
0.06
B.
0.08
C.
0.10
D.
0.12
【单选题】下列有关期权时间溢价表述不正确的是（ ）。
A.
期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分，时间溢价=期权价值一内在价值
B.
在其他条件确定的情况下，离到期时间越远，美式期权的时间溢价越大
C.
如果已经到了到期时间，期权的价值就只剩下内在价值
D.
时间溢价是“延续的价值”，时间延续的越长，时间溢价越大
【多选题】债券溢价的实质是( )。
A.
发行债券的企业以后多付利息而事前得到的补偿
B.
发行债券的企业以后少付利息而事前付出的代价
C.
购买债券的企业以后多得利息而事前付出的代价
D.
购买债券的企业以后少得利息而事前得到的补偿
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可行域内部任意可行组合
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A.
0.09
B.
0.10
C.
0.12
D.
0.15
【单选题】当前市场条件下美国纳斯达克市场的风险溢价是（）。 A．3% B．5% C．6% D．9%
A.
（二） 某公司是专业生产芯片的厂商，已在美国纳斯达克市场上市。当前该公司的p系数为1.5，纳斯达克的市场组合收益率为8%，美国国债的利率是2%。
【多选题】增长型证券组合的投资目标是( )。
A.
追求股息和债息收益
B.
追求基本收益
C.
追求资本利得
D.
追求未来价格变化带来的价差收益
E.
追求股息收益、债息收益以及资本增值
【多选题】证券组合管理的意义在于（ ）。
A.
达到在一定预期收益的前提下投资风险最小的目标
B.
达到在控制风险的前提下投资收益最大化的目标
C.
避免投资过程的随意性
D.
采用适当的方法选择多种证券作为投资对象
【单选题】某证券组合2007年实际平均收益率为0.14，当前的无风险利率为0.02，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为( )。
A.
0.06
B.
0.08
C.
0.10
D.
0.12
【单选题】下列有关期权时间溢价表述不正确的是（ ）。
A.
期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分，时间溢价=期权价值一内在价值
B.
在其他条件确定的情况下，离到期时间越远，美式期权的时间溢价越大
C.
如果已经到了到期时间，期权的价值就只剩下内在价值
D.
时间溢价是“延续的价值”，时间延续的越长，时间溢价越大
【多选题】债券溢价的实质是( )。
A.
发行债券的企业以后多付利息而事前得到的补偿
B.
发行债券的企业以后少付利息而事前付出的代价
C.
购买债券的企业以后多得利息而事前付出的代价
D.
购买债券的企业以后少得利息而事前得到的补偿
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