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【简答题】
已知A证券收益率的标准差为0.2，B证券收益率的标准差为0.5，A、B两者之间收益 率的协方差是0.06，则A、B两者之间收益率的相关系数为（ ）。
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举一反三
【单选题】变量x和变量Y的pearson相关系数，r=1，这说明变量X和变量Y间的相关关系是______。
A.
完全负线性相关
B.
低度线性相关
C.
完全正线性相关
D.
不存在线性相关
【多选题】假设无风险报酬率为4%，市场组合的必要报酬率为12%，标准差为20%。已知一股票的标准差为35%，它与市场组合的相关系数为0.5，则下列结果正确的有（ ）。
A.
该股票的贝塔系数为0.875
B.
该股票的贝塔系数为0.035
C.
该股票的必要报酬率为11%
D.
该股票的必要报酬率为4.28%
【单选题】已知1号理财产品的期望收益率为20%，方差为0.04，2号理财产品的期望收益率为16%，方差为0.01，两种理财产品的协方差为0.01，则两种理财产品的相关系数为( )。
A.
0.3125
B.
0.01
C.
0.5
D.
0
【单选题】A股票要求的收益率为18%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.5，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢酬和该股票的贝塔系数分别为（）。
A.
1.88%；3.125
B.
1.82%；1.75
C.
4.25%；3.125
D.
5.25%；3.125
【单选题】下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是（ ）。
A.
不能预测突发事件的风险
B.
成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.
反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.
充分度量了非线性金融工具的风险
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A.
该股票的贝塔系数为0.875
B.
该股票的贝塔系数为0.035
C.
该股票的必要报酬率为11%
D.
该股票的必要报酬率为4.28%
【单选题】已知1号理财产品的期望收益率为20%，方差为0.04，2号理财产品的期望收益率为16%，方差为0.01，两种理财产品的协方差为0.01，则两种理财产品的相关系数为( )。
A.
0.3125
B.
0.01
C.
0.5
D.
0
【单选题】A股票要求的收益率为18%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.5，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢酬和该股票的贝塔系数分别为（）。
A.
1.88%；3.125
B.
1.82%；1.75
C.
4.25%；3.125
D.
5.25%；3.125
【单选题】下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是（ ）。
A.
不能预测突发事件的风险
B.
成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.
反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.
充分度量了非线性金融工具的风险
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