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【简答题】
蒙特卡罗模拟(Monte Carlo simulation)
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举一反三
【单选题】计算VaR的蒙特卡罗模拟法的缺点不包括( )。
A.
需用繁杂的电脑技术
B.
需用大量的复杂抽样
C.
利用该方法昂贵而且费时
D.
无法处理厚尾、不对称等非正态分布情况
【单选题】计算VaR的蒙特卡罗模拟法的缺点不包括（ ）。
A.
需用繁杂的电脑技术
B.
需用大量的复杂抽样
C.
利用该方法昂贵而且费时
D.
无法处理厚尾、不对称等非正态分布情况
【多选题】计算VaR的蒙特卡罗模拟法具有很多优点，包括( )。
A.
可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险
B.
可处理时间变异的变量、厚尾、不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景
C.
可以计算信用风险
D.
计算所需样本数据少，简化了计算量
【多选题】蒙特卡罗法的主要优点是（）
A.
计算简单快捷
B.
解决了统计学概念上的厚尾问题（但只有在市场场景设置有效的情况下）
C.
应用灵活，能够计算非线性的资产组合的风险值
D.
不存在取样风险
【多选题】蒙特卡罗模拟法的操作步骤包括（ ）。
A.
选择适合描述资产价格途径的随机过程
B.
依随机过程模拟虚拟的资产价格途径
C.
综合模拟结果，构建资产报酬分布，并以此计算投资组合的VaR
D.
需要繁杂的电脑技术
【多选题】蒙特卡罗模拟法的主要缺点有（ ）。
A.
需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样
B.
涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险
C.
对于代表价格变动的随机模型，若是选择不当，会导致模型风险的产生
D.
模拟所需的样本数必须要足够大，才能使估计出的分布得以与真实的分布接近
【多选题】蒙特卡罗模拟法的主要缺点有( )。
A.
需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样
B.
涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险
C.
对于代表价格变动的随机模型，若是选择不当，会导致模型风险的产生
D.
模拟所需的样本数必须要足够大，才能使估计出的分布得以与真实的分布接近
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A.
需用繁杂的电脑技术
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需用大量的复杂抽样
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【单选题】计算VaR的蒙特卡罗模拟法的缺点不包括（ ）。
A.
需用繁杂的电脑技术
B.
需用大量的复杂抽样
C.
利用该方法昂贵而且费时
D.
无法处理厚尾、不对称等非正态分布情况
【多选题】计算VaR的蒙特卡罗模拟法具有很多优点，包括( )。
A.
可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险
B.
可处理时间变异的变量、厚尾、不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景
C.
可以计算信用风险
D.
计算所需样本数据少，简化了计算量
【多选题】蒙特卡罗法的主要优点是（）
A.
计算简单快捷
B.
解决了统计学概念上的厚尾问题（但只有在市场场景设置有效的情况下）
C.
应用灵活，能够计算非线性的资产组合的风险值
D.
不存在取样风险
【多选题】蒙特卡罗模拟法的操作步骤包括（ ）。
A.
选择适合描述资产价格途径的随机过程
B.
依随机过程模拟虚拟的资产价格途径
C.
综合模拟结果，构建资产报酬分布，并以此计算投资组合的VaR
D.
需要繁杂的电脑技术
【多选题】蒙特卡罗模拟法的主要缺点有（ ）。
A.
需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样
B.
涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险
C.
对于代表价格变动的随机模型，若是选择不当，会导致模型风险的产生
D.
模拟所需的样本数必须要足够大，才能使估计出的分布得以与真实的分布接近
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对于代表价格变动的随机模型，若是选择不当，会导致模型风险的产生
D.
模拟所需的样本数必须要足够大，才能使估计出的分布得以与真实的分布接近
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