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【单选题】
某1年期收益挂钩型理财产品每募集10,000元资金,就会将其中的9,700元用于购买到期收益率为3.10%的1年期零息国债(视为无风险资产),剩余300元用于购买某1年期期权合约X,且到期时该期权合约可能获得的最高利润为1,000元,则下列关于该理财产品的说法中,正确的是()。①、该理财产品的本金保障比率为100%;②、该理财产品的最高收益率为10%;③、该理财产品的投资者是期权合约X的买方,当市场环境不利时仅损失期权费
A.
①、③
B.
①、②
C.
②、③
D.
①、②、③
题目标签:
无风险资产
风险资产
零息国债
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参考答案:
举一反三
【单选题】如果投资于一项无风险资产,则该项资产的标准差为()
A.
零
B.
+1
C.
-1
D.
大于零
查看完整题目与答案
【单选题】当引人无风险资产时,资产组合的可行域和有效边界见下图,同时完成下列各题 表明借入无风险资产,将获得的资金和原有资金同时投资于风险组合M上的是:()。 A. 位于f与M之间的组合 B. 位于fM的右上延长线上的组合 C. 位于f的右下延长线上的组合 D. 位于fM连线上的所有组合
A.
查看完整题目与答案
【单选题】请根据以下资料回答下列问题:假定现在小王打算持有1年期零息国债至到期,小张打算持有2年期零息国债1年,1年后卖掉,关于两人年持有期收益率的说法中,若不存在不确定性因素,则下列正确的是()。 A.小王的持有期收益率较高,持有期收益率为6% B.小张的持有期收益率较高,持有期收益率为7% C.小王、小张的持有期收益率相同,都为6% D.小王、小张的持有期收益率相同,都为7%
A.
请根据以下资料回答下列问题:
B.
假定市场上所有参与者都相信未来若干年的远期利率变化如下图所示:
C.
查看完整题目与答案
【多选题】计算风险加权资产时,对于信用风险资产,商业银行可以采取______。
A.
标准法
B.
内部模型法
C.
高级计量法
D.
内部评级初级法
E.
内部评级高级法
查看完整题目与答案
【多选题】按巴塞尔协议风险资产权数为100%的有( )。
A.
对私人机构债权
B.
对0ECD以外国家中央政府的债权
C.
对政府公共部门所属商业公司的债权
D.
不动产和其他投资
E.
对多边发展银行的债权
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【单选题】考虑只有一个因素的经济。资产组合A对这个因素的贝塔值为1.0,资产组合B对这个因素的贝塔值为2.0。资产组合A和B的期望收益率分别为11%和17%。无风险利率为6%。如果存在套利机会,你投资100 000 美元于无风险资产,100 000美元于资产组合B,卖空200 000美元资产组合A。这个投资策略的期望收益将为___________。
A.
-1000美元
B.
1000美元
C.
0美元
D.
2000 美元
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【单选题】风险资产的有效边界是______。
A.
具有零标准差的投资机会
B.
代表最低的收益/方差比的投资机会
C.
具有最小标准差的投资机会
D.
在最小方差资产组合之上的投资机会
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【简答题】参见表12-1。 表12-1 投资组合的预期收益率和标准与风险资产投资比例的函数关系 投资组合 投资于风险资产的比例/% 投资于无风险资产的比例/% 预期收益率E(r) 标准差 (1) (2) (3) (4) (5) F 0 100 0.06 0.00 G 25 75 0.08 0.05 H 50 50 0.10 0.10 J 75 25 0.12 0.15 S 1...
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【单选题】已知无风险资产的收益率为6%,市场组合的预期收益率为12%,股票A的β值为0.5,股票B的β值为2,则股票A和股票B的风险报酬分别为()
A.
6%,12%
B.
3%,12%
C.
3%,6%
D.
6%,10%
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理财规划师专业能力>投资规划考试题目
【单选题】若想让一个资产组合的变成无风险资产组合,只能选择无风险资产来实现。
A.
正确
B.
错误
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相关题目:
【单选题】如果投资于一项无风险资产,则该项资产的标准差为()
A.
零
B.
+1
C.
-1
D.
大于零
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【单选题】当引人无风险资产时,资产组合的可行域和有效边界见下图,同时完成下列各题 表明借入无风险资产,将获得的资金和原有资金同时投资于风险组合M上的是:()。 A. 位于f与M之间的组合 B. 位于fM的右上延长线上的组合 C. 位于f的右下延长线上的组合 D. 位于fM连线上的所有组合
A.
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【单选题】请根据以下资料回答下列问题:假定现在小王打算持有1年期零息国债至到期,小张打算持有2年期零息国债1年,1年后卖掉,关于两人年持有期收益率的说法中,若不存在不确定性因素,则下列正确的是()。 A.小王的持有期收益率较高,持有期收益率为6% B.小张的持有期收益率较高,持有期收益率为7% C.小王、小张的持有期收益率相同,都为6% D.小王、小张的持有期收益率相同,都为7%
A.
请根据以下资料回答下列问题:
B.
假定市场上所有参与者都相信未来若干年的远期利率变化如下图所示:
C.
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【多选题】计算风险加权资产时,对于信用风险资产,商业银行可以采取______。
A.
标准法
B.
内部模型法
C.
高级计量法
D.
内部评级初级法
E.
内部评级高级法
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【多选题】按巴塞尔协议风险资产权数为100%的有( )。
A.
对私人机构债权
B.
对0ECD以外国家中央政府的债权
C.
对政府公共部门所属商业公司的债权
D.
不动产和其他投资
E.
对多边发展银行的债权
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【单选题】考虑只有一个因素的经济。资产组合A对这个因素的贝塔值为1.0,资产组合B对这个因素的贝塔值为2.0。资产组合A和B的期望收益率分别为11%和17%。无风险利率为6%。如果存在套利机会,你投资100 000 美元于无风险资产,100 000美元于资产组合B,卖空200 000美元资产组合A。这个投资策略的期望收益将为___________。
A.
-1000美元
B.
1000美元
C.
0美元
D.
2000 美元
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【单选题】风险资产的有效边界是______。
A.
具有零标准差的投资机会
B.
代表最低的收益/方差比的投资机会
C.
具有最小标准差的投资机会
D.
在最小方差资产组合之上的投资机会
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【简答题】参见表12-1。 表12-1 投资组合的预期收益率和标准与风险资产投资比例的函数关系 投资组合 投资于风险资产的比例/% 投资于无风险资产的比例/% 预期收益率E(r) 标准差 (1) (2) (3) (4) (5) F 0 100 0.06 0.00 G 25 75 0.08 0.05 H 50 50 0.10 0.10 J 75 25 0.12 0.15 S 1...
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【单选题】已知无风险资产的收益率为6%,市场组合的预期收益率为12%,股票A的β值为0.5,股票B的β值为2,则股票A和股票B的风险报酬分别为()
A.
6%,12%
B.
3%,12%
C.
3%,6%
D.
6%,10%
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理财规划师专业能力>投资规划考试题目
【单选题】若想让一个资产组合的变成无风险资产组合,只能选择无风险资产来实现。
A.
正确
B.
错误
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