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【简答题】
乔刚刚买入一项股指基金。当前卖价为400美元/股。为避免损失。乔以20美元买入两平欧式看跌期权。执行价格为400美元。到期日为三个月。萨利是乔的财务顾问。他指出乔花了太多的钱在看跌期权上。他注意到有执行价格为390美元的三个月看跌期权。其期权价格只需15美元。并建议乔用更便宜的看跌期权。 a.通过画出股票与看跌期权的组合头寸图。分析乔及萨利的策略。 b.什么时候萨利的策略较好。什么时候更糟? c.哪项策略能承受较大的系统风险?
题目标签:
系统风险
期权价格
看跌期权
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参考答案:
举一反三
【单选题】下列关于期权的执行价格与市场即期汇率对外汇期权价格的影响的说法中,错误的是()。
A.
对于看涨期权而言,执行价格越高,买方盈利的可能性越小,期权价格越低
B.
对于看跌期权而言,执行价格越高,买方盈利的可能性越大,期权价格越高
C.
即期汇率上升,看涨期权的内在价值上升,期权费升高;看跌期权的内在价值却下跌,期权费变小
D.
到期期限越长,汇率变化的不确定性越大,增加了外汇期权的时间价值,期权的价格也随之增加
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期货基础知识>期货基础知识(综合练习)考试题目
【判断题】数学上,Gamma是期权价格对标的资产价格的二阶导数,是Delta变化的频率和速度。( )
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【多选题】衡量系统风险的指标主要是β系数,一个股票的β值的大小取决于( )。
A.
该股票与整个股票市场的相关性
B.
该股票的标准差
C.
整个市场的标准差
D.
该股票的预期收益率
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【多选题】以下有关期权价格的决定因素的说法正确的是()。
A.
买入期权的执行价格与期权费成正比,而卖出期权的执行价格与期权费成反比。
B.
期权距到期日时间越长,期权费就越高。
C.
预期波动率越大的货币期权,其期权费越高。
D.
货币利率越高,期权费越低,利率越低,期权费越高。
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个人理财>个人理财综合练习考试题目
【多选题】下列风险属于房地产投资系统风险的有( )。
A.
持有期风险
B.
或然损失风险
C.
政策风险
D.
通货膨胀风险
E.
收益现金流风险
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【单选题】计算某一时刻的隐含波动率,需要过去一段时间的期权价格数据。
A.
正确
B.
错误
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【简答题】期权的时间价值乃至期权价格都将随标的物价格波动的增大而提高,随标的物价格波动的缩小而降低。( )
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【判断题】由于指数基金的投资非常分散,可以完全消除投资组合的系统风险。( )
A.
正确
B.
错误
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【判断题】系统风险又称内部风险。
A.
正确
B.
错误
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【简答题】影响期权价格的因素有哪些?
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证券投资分析>第八章金融工程应用分析考试题目
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B.
对于看跌期权而言,执行价格越高,买方盈利的可能性越大,期权价格越高
C.
即期汇率上升,看涨期权的内在价值上升,期权费升高;看跌期权的内在价值却下跌,期权费变小
D.
到期期限越长,汇率变化的不确定性越大,增加了外汇期权的时间价值,期权的价格也随之增加
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A.
正确
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错误
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A.
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买入期权的执行价格与期权费成正比,而卖出期权的执行价格与期权费成反比。
B.
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C.
预期波动率越大的货币期权,其期权费越高。
D.
货币利率越高,期权费越低,利率越低,期权费越高。
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A.
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B.
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C.
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A.
正确
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证券投资分析>第八章金融工程应用分析考试题目
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