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【判断题】
根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。
A.
正确
B.
错误
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举一反三
【多选题】对于集合资产管理计划的投资范围和投资组合，下列说法正确的是( )。
A.
应符合集合资产管理计划说明书、集合资产管理合同的约定
B.
证券公司应当在集合资产管理计划开始投资运作之日起4个月内，使其投资组合比例符合约定
C.
因证券市场波动、投资对象合并等外部因素致使组合投资比例不符合合同约定的，证券公司应当在10个工作日内进行调整
D.
申购新股，不设申购上限，但所申报的金额不得超过该计划的总资产，所申报的数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量
【单选题】下列因素引起的风险中，投资者可以通过投资组合予以消减的是（ ）。
A.
国家经济政策的变化
B.
宏观经济形势的变动
C.
企业会计准则改革
D.
一个新的竞争者生产同样的产品
【多选题】马柯威茨投资组合理论的主要缺陷是（ ）。
A.
当证券数量较多时，基本输入所要求的估计量非常大
B.
解的不稳定性
C.
数据误差带来的解的不可靠性
D.
重新配置的高成本
【单选题】在最充分分散条件下，投资组合也不能分散的风险是（ ）。
A.
特定公司风险
B.
非系统风险
C.
独特风险
D.
市场风险
【单选题】（）是根据资本市场环境及经济条件对资产配置状态进行动态调整，从而增加投资组合价值的积极战略。
A.
动态资产配置策略
B.
投资组合保险策略
C.
恒定混合策略
D.
买入并持有策略
【单选题】根据投资组合理论，如果甲的风险承受力比乙大，下列说法错误的是（）。Ⅰ.甲的最优证券组合比乙的好Ⅱ.甲的最优证券组合风险水平比乙的低Ⅲ.甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大Ⅳ.甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高
A.
Ⅰ、Ⅱ
B.
Ⅰ、Ⅲ
C.
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
【单选题】（）是通过对不同类型股票的收益状况作出的预测和判断，主动改变投资组合中各类股票权重的股票风格管理方式。
A.
消极的股票风格管理
B.
积极的股票风格管理
C.
稳定的股票风格管理
D.
稳健的股票风格管理
【多选题】多因素投资组合矩阵根据市场吸引力的大小和竞争能力的强弱分为九个区域,由它们组成三种战略地带。这三种战略地带是( )。
A.
红色地带
B.
绿色地带
C.
黄色地带
D.
兰色地带
E.
白色地带
【单选题】假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βf=1．15，期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。据此回答。投资组合的总β为（）。
A.
1.86
B.
1.94
C.
2.04
D.
2.86
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C.
因证券市场波动、投资对象合并等外部因素致使组合投资比例不符合合同约定的，证券公司应当在10个工作日内进行调整
D.
申购新股，不设申购上限，但所申报的金额不得超过该计划的总资产，所申报的数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量
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国家经济政策的变化
B.
宏观经济形势的变动
C.
企业会计准则改革
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一个新的竞争者生产同样的产品
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A.
当证券数量较多时，基本输入所要求的估计量非常大
B.
解的不稳定性
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数据误差带来的解的不可靠性
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重新配置的高成本
【单选题】在最充分分散条件下，投资组合也不能分散的风险是（ ）。
A.
特定公司风险
B.
非系统风险
C.
独特风险
D.
市场风险
【单选题】（）是根据资本市场环境及经济条件对资产配置状态进行动态调整，从而增加投资组合价值的积极战略。
A.
动态资产配置策略
B.
投资组合保险策略
C.
恒定混合策略
D.
买入并持有策略
【单选题】根据投资组合理论，如果甲的风险承受力比乙大，下列说法错误的是（）。Ⅰ.甲的最优证券组合比乙的好Ⅱ.甲的最优证券组合风险水平比乙的低Ⅲ.甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大Ⅳ.甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高
A.
Ⅰ、Ⅱ
B.
Ⅰ、Ⅲ
C.
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
【单选题】（）是通过对不同类型股票的收益状况作出的预测和判断，主动改变投资组合中各类股票权重的股票风格管理方式。
A.
消极的股票风格管理
B.
积极的股票风格管理
C.
稳定的股票风格管理
D.
稳健的股票风格管理
【多选题】多因素投资组合矩阵根据市场吸引力的大小和竞争能力的强弱分为九个区域,由它们组成三种战略地带。这三种战略地带是( )。
A.
红色地带
B.
绿色地带
C.
黄色地带
D.
兰色地带
E.
白色地带
【单选题】假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βf=1．15，期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。据此回答。投资组合的总β为（）。
A.
1.86
B.
1.94
C.
2.04
D.
2.86
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