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【判断题】
基于久期对冲的一个关键假设是所有的利率变化幅度均相等,这意味着利率期限结构只能平行移动。但实际上,短期利率一般比长期利率变化更加剧烈,所以当久期不匹配时,对冲效果可能会很不好。
A.
正确
B.
错误
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举一反三
【多选题】目前世界上短期利率期货品种中，交易最活跃的为( )。
A.
CME集团的3个月期欧洲美元期货
B.
Euronext的3个月期欧洲银行间欧元利率期货
C.
CBOT的3个月国库券期货
D.
Euronext的5个月期欧洲银行间欧元利率期货
【多选题】利率期货种类繁多，按照合约标的的期限，可分为短期利率期货和长期利率期货两大类。下列属于短期利率期货的有（ ）。
A.
商业票据期货
B.
国债期货
C.
欧洲美元定期存款期货
D.
资本市场利率期货
【多选题】近年来，在全球期货市场交易活跃的短期利率期货品种有（ ）。
A.
CME的3个月欧洲美元期货
B.
伦敦国际金融期货期权交易所的3个月欧元银行间拆放利率期货
C.
伦敦国际金融期货期权交易所的3个月英镑利率期货
D.
巴西证券期货交易所的1天期银行间存单期货
【多选题】利率期限结构理论所研究的主题是长、短期利率二者的关系以及二者变动所产生的影响等问题。在具体分析时，又细分的理论包括( )。
A.
有效市场理论
B.
预期理论
C.
市场分割理论
D.
流动性偏好理论
E.
偏好利率结构理论
【单选题】一名客户的投资期望如下：他的本金可以在两年内被保证；投资回报至少等于利率；他期望长期利率将会比短期利率有大幅下降，同时整体经济情况也很乐观。根据他的要求，以下投资选择最不适合他的是( )。
A.
高收益的债券类基金
B.
货币市场基金
C.
两年的零息国库券
D.
有保证期的房屋贷款类基金或有抵押物的自住房房屋贷款类基金
【单选题】期权性头寸限额是指对反映期权价值的敏感性参数设定的限额,如衡量期权价值对短期利率变动率的( )设定的限额。
A.
elta
B.
Gamma
C.
Theta
D.
Rho
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A.
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CBOT的3个月国库券期货
D.
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A.
商业票据期货
B.
国债期货
C.
欧洲美元定期存款期货
D.
资本市场利率期货
【多选题】近年来，在全球期货市场交易活跃的短期利率期货品种有（ ）。
A.
CME的3个月欧洲美元期货
B.
伦敦国际金融期货期权交易所的3个月欧元银行间拆放利率期货
C.
伦敦国际金融期货期权交易所的3个月英镑利率期货
D.
巴西证券期货交易所的1天期银行间存单期货
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A.
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B.
预期理论
C.
市场分割理论
D.
流动性偏好理论
E.
偏好利率结构理论
【单选题】一名客户的投资期望如下：他的本金可以在两年内被保证；投资回报至少等于利率；他期望长期利率将会比短期利率有大幅下降，同时整体经济情况也很乐观。根据他的要求，以下投资选择最不适合他的是( )。
A.
高收益的债券类基金
B.
货币市场基金
C.
两年的零息国库券
D.
有保证期的房屋贷款类基金或有抵押物的自住房房屋贷款类基金
【单选题】期权性头寸限额是指对反映期权价值的敏感性参数设定的限额,如衡量期权价值对短期利率变动率的( )设定的限额。
A.
elta
B.
Gamma
C.
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D.
Rho
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