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【判断题】
遗传相关是性状间的加性遗传协方差占表型方差的比例。( )
A.
正确
B.
错误
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举一反三
【单选题】目前,甲公司无风险资产收益率为6%,整个股票市场的平均收益率为12%,该公司股票预期收益率与整个股票市场平均收益率之间的协方差为450,整个股票市场平均收益率的标准差为15,则甲投资公司的股票必要收益率为( )。
A.
12%
B.
18%
C.
24%
D.
30%
【单选题】相关系数是反映两个随机变量之间线性相关程度的统计指标，如果两个随机变量X和Y之间协方差为0.031，方差分别为0.04和0.09，据此可以判断X和Y之间是()。
A.
极弱相关
B.
相互独立
C.
中度相关
D.
高度相关
【单选题】假设未来经济可能有四种状态，每种状态发生的概率是相同的，理财产品X在四种状态下的收益率分别是14%，20%，35%，29%；对应地，理财产品Y在四种状态下的收益率分别是9%，16%，40%，28%。则理财产品X和Y的收益率协方差是（ ）。
A.
4.256%
B.
3.7%
C.
0.8266%
D.
0.9488%
【单选题】已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（ ）。
A.
0.04
B.
0.16
C.
0.25
D.
1.00
【单选题】下列各项中，（ ）是估计资产实际收益率与期望收益率之间可能偏离程度的测度方法。Ⅰ.方差Ⅱ.协方差Ⅲ.标准差Ⅳ.相关系数
A.
Ⅱ、Ⅳ
B.
Ⅰ、Ⅳ
C.
Ⅰ、Ⅲ
D.
Ⅲ、Ⅳ
E.
【单选题】已知1号理财产品的期望收益率为20%，方差为0.04，2号理财产品的期望收益率为16%，方差为0.01，两种理财产品的协方差为0.01，则两种理财产品的相关系数为( )。
A.
0.3125
B.
0.01
C.
0.5
D.
0
【单选题】下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是（ ）。
A.
不能预测突发事件的风险
B.
成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.
反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.
充分度量了非线性金融工具的风险
【单选题】下列关于协方差和相关系数的说法不正确的是()。
A.
如果协方差大于0，则相关系数一定大于0
B.
相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长
C.
如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险
D.
证券与其自身的协方差就是其方差
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A.
12%
B.
18%
C.
24%
D.
30%
【单选题】相关系数是反映两个随机变量之间线性相关程度的统计指标，如果两个随机变量X和Y之间协方差为0.031，方差分别为0.04和0.09，据此可以判断X和Y之间是()。
A.
极弱相关
B.
相互独立
C.
中度相关
D.
高度相关
【单选题】假设未来经济可能有四种状态，每种状态发生的概率是相同的，理财产品X在四种状态下的收益率分别是14%，20%，35%，29%；对应地，理财产品Y在四种状态下的收益率分别是9%，16%，40%，28%。则理财产品X和Y的收益率协方差是（ ）。
A.
4.256%
B.
3.7%
C.
0.8266%
D.
0.9488%
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A.
0.04
B.
0.16
C.
0.25
D.
1.00
【单选题】下列各项中，（ ）是估计资产实际收益率与期望收益率之间可能偏离程度的测度方法。Ⅰ.方差Ⅱ.协方差Ⅲ.标准差Ⅳ.相关系数
A.
Ⅱ、Ⅳ
B.
Ⅰ、Ⅳ
C.
Ⅰ、Ⅲ
D.
Ⅲ、Ⅳ
E.
【单选题】已知1号理财产品的期望收益率为20%，方差为0.04，2号理财产品的期望收益率为16%，方差为0.01，两种理财产品的协方差为0.01，则两种理财产品的相关系数为( )。
A.
0.3125
B.
0.01
C.
0.5
D.
0
【单选题】下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是（ ）。
A.
不能预测突发事件的风险
B.
成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.
反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.
充分度量了非线性金融工具的风险
【单选题】下列关于协方差和相关系数的说法不正确的是()。
A.
如果协方差大于0，则相关系数一定大于0
B.
相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长
C.
如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险
D.
证券与其自身的协方差就是其方差
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