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【判断题】
证券投资组合理论的基本假设
投资组合理论中，风险厌恶投资者是指那些不喜欢波动的投资者，他们为了获得可能的高收益，愿意承担较高的风险。
A.
正确
B.
错误
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举一反三
【单选题】根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（ ）。
A.
该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和
B.
该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和
C.
风险分散效果较差
D.
风险分散效果较好
【单选题】下列关于风险厌恶（Risk Aversion）的说法，正确的是（ ）
A.
是理性经济人对待风险的一种态度
B.
可以反映人们为了消除风险而愿意付出的成本
C.
意味着边际效用递减的效用函数
D.
以上均正确
【单选题】艾丽丝是一个风险厌恶的投资者,戴维的风险厌恶程度小于艾丽丝,因此( )
A.
对于相同的收益率，艾丽丝比戴维忍受更高的风险
B.
对于相同的收益率，戴维比艾丽丝忍受更高的风险
C.
对于相同的风险，艾丽丝比戴维要求较低的收益率
D.
对于相同的风险，戴维比艾丽丝要求更高的回报率
【多选题】马柯威茨投资组合理论的主要缺陷是（ ）。
A.
当证券数量较多时，基本输入所要求的估计量非常大
B.
解的不稳定性
C.
数据误差带来的解的不可靠性
D.
重新配置的高成本
【单选题】现代投资学最根本的特征是在其所阐述的理论和方法中对投资风险的关注。下列关于投资组合理论的认识错误的是( )。
A.
当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值
B.
投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险
C.
在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险
D.
在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合收益的变动性
【单选题】投资组合管理是指投资管理人按照资产选择理论与投资组合理论对资产进行多元化管理，以实现（ ）的投资目的。
A.
利润最大化
B.
分散风险、提高效率
C.
财富最大化
D.
无风险
【单选题】马柯威茨的“风险厌恶假设”是指( )。
A.
投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合
B.
如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合
C.
投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D.
如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合
【多选题】马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括（）。
A.
厌恶风险
B.
偏好收益
C.
存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数
D.
偏好风险
E.
风险中性
【单选题】艾丽丝是一个风险厌恶的投资者，戴维的风险厌恶程度小于艾丽丝的，因此( )
A.
对于相同风险，戴维比艾丽丝要求更高的回报率
B.
对于相同的收益率，艾丽丝比戴维忍受更高的风险
C.
对于相同的风险，艾丽丝比戴维要求较低的收益率
D.
对于相同的收益率，戴维比艾丽丝忍受更高的风险
E.
不能确定
【单选题】如果短期融资券的无风险收益率是5%，风险厌恶的投资者不会选择的资产是( )。
A.
一项资产有0.2的概率获得10%的收益，有0.8的概率获得2.5%的收益
B.
一项资产有0.5的概率获得10%的收益，有0.5的概率获得2%的收益
C.
一项资产有0.8的概率获得10%的收益，有0.2的概率获得2%的收益
D.
一项资产有0.3的概率获得10%的收益，有0.7的概率获得3.75%的收益
【单选题】下列关于投资组合理论的表述中，不正确的是( )。
A.
当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益率仍然是个别资产收益率的加权平均值
B.
投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险
C.
在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的系统风险
D.
在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的全部风险
【单选题】根据投资组合理论，如果甲的风险承受力比乙大，下列说法错误的是（）。Ⅰ.甲的最优证券组合比乙的好Ⅱ.甲的最优证券组合风险水平比乙的低Ⅲ.甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大Ⅳ.甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高
A.
Ⅰ、Ⅱ
B.
Ⅰ、Ⅲ
C.
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
【单选题】甲是风险厌恶投资者,乙的风险厌恶程度比甲略低,因此( )。
A.
在相同的风险下，乙比甲要求更高的收益率。
B.
在相同的收益率下，甲比乙可以承受更高的风险。
C.
在相同的风险下，甲要求的收益率低于乙。
D.
在相同收益率下，乙可以比甲承受更高的风险。
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【单选题】根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（ ）。
A.
该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和
B.
该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和
C.
风险分散效果较差
D.
风险分散效果较好
【单选题】下列关于风险厌恶（Risk Aversion）的说法，正确的是（ ）
A.
是理性经济人对待风险的一种态度
B.
可以反映人们为了消除风险而愿意付出的成本
C.
意味着边际效用递减的效用函数
D.
以上均正确
【单选题】艾丽丝是一个风险厌恶的投资者,戴维的风险厌恶程度小于艾丽丝,因此( )
A.
对于相同的收益率，艾丽丝比戴维忍受更高的风险
B.
对于相同的收益率，戴维比艾丽丝忍受更高的风险
C.
对于相同的风险，艾丽丝比戴维要求较低的收益率
D.
对于相同的风险，戴维比艾丽丝要求更高的回报率
【多选题】马柯威茨投资组合理论的主要缺陷是（ ）。
A.
当证券数量较多时，基本输入所要求的估计量非常大
B.
解的不稳定性
C.
数据误差带来的解的不可靠性
D.
重新配置的高成本
【单选题】现代投资学最根本的特征是在其所阐述的理论和方法中对投资风险的关注。下列关于投资组合理论的认识错误的是( )。
A.
当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值
B.
投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险
C.
在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险
D.
在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合收益的变动性
【单选题】投资组合管理是指投资管理人按照资产选择理论与投资组合理论对资产进行多元化管理，以实现（ ）的投资目的。
A.
利润最大化
B.
分散风险、提高效率
C.
财富最大化
D.
无风险
【单选题】马柯威茨的“风险厌恶假设”是指( )。
A.
投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合
B.
如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合
C.
投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D.
如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合
【多选题】马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括（）。
A.
厌恶风险
B.
偏好收益
C.
存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数
D.
偏好风险
E.
风险中性
【单选题】艾丽丝是一个风险厌恶的投资者，戴维的风险厌恶程度小于艾丽丝的，因此( )
A.
对于相同风险，戴维比艾丽丝要求更高的回报率
B.
对于相同的收益率，艾丽丝比戴维忍受更高的风险
C.
对于相同的风险，艾丽丝比戴维要求较低的收益率
D.
对于相同的收益率，戴维比艾丽丝忍受更高的风险
E.
不能确定
【单选题】如果短期融资券的无风险收益率是5%，风险厌恶的投资者不会选择的资产是( )。
A.
一项资产有0.2的概率获得10%的收益，有0.8的概率获得2.5%的收益
B.
一项资产有0.5的概率获得10%的收益，有0.5的概率获得2%的收益
C.
一项资产有0.8的概率获得10%的收益，有0.2的概率获得2%的收益
D.
一项资产有0.3的概率获得10%的收益，有0.7的概率获得3.75%的收益
【单选题】下列关于投资组合理论的表述中，不正确的是( )。
A.
当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益率仍然是个别资产收益率的加权平均值
B.
投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险
C.
在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的系统风险
D.
在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的全部风险
【单选题】根据投资组合理论，如果甲的风险承受力比乙大，下列说法错误的是（）。Ⅰ.甲的最优证券组合比乙的好Ⅱ.甲的最优证券组合风险水平比乙的低Ⅲ.甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大Ⅳ.甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高
A.
Ⅰ、Ⅱ
B.
Ⅰ、Ⅲ
C.
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
【单选题】甲是风险厌恶投资者,乙的风险厌恶程度比甲略低,因此( )。
A.
在相同的风险下，乙比甲要求更高的收益率。
B.
在相同的收益率下，甲比乙可以承受更高的风险。
C.
在相同的风险下，甲要求的收益率低于乙。
D.
在相同收益率下，乙可以比甲承受更高的风险。
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