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【单选题】
已知市场组合的预期收益率是10%，标准差是7.5%，无风险收益率为4%，则下列说法中正确的是()。(1)市场组合包括所有可交易的资产，如股票、黄金、艺术品、无风险债券等等(2)与无风险资产和市场组合相对应的资本市场线，公式为：
A.
(2)(3)
B.
(2)(4)
C.
(1)(2)(4)
D.
(1)(3)(4)
E.
(Rp)=4%+0.8×σp(3)投资者孙先生希望他的投资能够获得12%的预期收益率，若现有资金10万元，那么他需要再以无风险利率借入2.5万元并将全部资金投资于市场组合(4)通过对陈小姐进行风险属性测试，她能够承担标准差不超过6%的
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举一反三
【多选题】按巴塞尔协议风险资产权数为100%的有（ ）。
A.
对私人机构债权
B.
对0ECD以外国家中央政府的债权
C.
对政府公共部门所属商业公司的债权
D.
不动产和其他投资
E.
对多边发展银行的债权
【单选题】考虑只有一个因素的经济。资产组合A对这个因素的贝塔值为1.0，资产组合B对这个因素的贝塔值为2.0。资产组合A和B的期望收益率分别为11%和17%。无风险利率为6%。如果存在套利机会，你投资100 000 美元于无风险资产，100 000美元于资产组合B，卖空200 000美元资产组合A。这个投资策略的期望收益将为___________。
A.
-1000美元
B.
1000美元
C.
0美元
D.
2000 美元
【多选题】股票X与股票Y的预期收益率式( )。
A.
1．95％
B.
4．24％
C.
5．05％
D.
6．25％
E.
6．78％
【单选题】已知无风险资产的收益率为6％，市场组合的预期收益率为12％，股票A的β值为0．5，股票B的β值为2，则股票A和股票B的风险报酬分别为（）
A.
6％，12％
B.
3％，12％
C.
3％，6％
D.
6％，10％
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A.
对私人机构债权
B.
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D.
不动产和其他投资
E.
对多边发展银行的债权
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A.
-1000美元
B.
1000美元
C.
0美元
D.
2000 美元
【多选题】股票X与股票Y的预期收益率式( )。
A.
1．95％
B.
4．24％
C.
5．05％
D.
6．25％
E.
6．78％
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A.
6％，12％
B.
3％，12％
C.
3％，6％
D.
6％，10％
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