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【判断题】
目前常用的风险价值模型技术主要有方差－协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛法三种。()
A.
正确
B.
错误
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举一反三
【单选题】相关系数是反映两个随机变量之间线性相关程度的统计指标，如果两个随机变量X和Y之间协方差为0.031，方差分别为0.04和0.09，据此可以判断X和Y之间是()。
A.
极弱相关
B.
相互独立
C.
中度相关
D.
高度相关
【单选题】已知1号理财产品的期望收益率为20%，方差为0.04，2号理财产品的期望收益率为16%，方差为0.01，两种理财产品的协方差为0.01，则两种理财产品的相关系数为( )。
A.
0.3125
B.
0.01
C.
0.5
D.
0
【单选题】下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是（ ）。
A.
不能预测突发事件的风险
B.
成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.
反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.
充分度量了非线性金融工具的风险
【单选题】下列关于协方差和相关系数的说法不正确的是()。
A.
如果协方差大于0，则相关系数一定大于0
B.
相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长
C.
如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险
D.
证券与其自身的协方差就是其方差
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A.
极弱相关
B.
相互独立
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中度相关
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A.
0.3125
B.
0.01
C.
0.5
D.
0
【单选题】下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是（ ）。
A.
不能预测突发事件的风险
B.
成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.
反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.
充分度量了非线性金融工具的风险
【单选题】下列关于协方差和相关系数的说法不正确的是()。
A.
如果协方差大于0，则相关系数一定大于0
B.
相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长
C.
如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险
D.
证券与其自身的协方差就是其方差
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