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【单选题】
风险资产组合的方差是()
A.
证券方差的加权值
B.
证券方差的总和
C.
证券方差和协方差的加权值
D.
证券协方差的总和
E.
证券协方差的加权值
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举一反三
【单选题】在方差的计算公式s2=[（x1-20）2+（x2-20）2+……+（x10-20）2]中，数字10和20分别表示的意义可以是[ ]
A.
数据的个数和方差
B.
平均数和数据的个数
C.
数据的个数和平均数
D.
数据组的方差和平均数
【多选题】按巴塞尔协议风险资产权数为100%的有（ ）。
A.
对私人机构债权
B.
对0ECD以外国家的债权
C.
对政府公共部门所属商业公司的债权
D.
不动产和其他投资
E.
对多边发展银行的债权
【多选题】异方差性将导致（）。
A.
普通最小二乘法估计量有偏和非一致
B.
普通最小二乘法估计量非有效
C.
普通最小二乘法估计量的方差的估计量有偏
D.
建立在普通最小二乘法估计基础上的假设检验失效
E.
建立在普通最小二乘法估计基础上的预测区间变宽
【单选题】考虑只有一个因素的经济。资产组合A对这个因素的贝塔值为1.0，资产组合B对这个因素的贝塔值为2.0。资产组合A和B的期望收益率分别为11%和17%。无风险利率为6%。如果存在套利机会，你投资100 000 美元于无风险资产，100 000美元于资产组合B，卖空200 000美元资产组合A。这个投资策略的期望收益将为___________。
A.
-1000美元
B.
1000美元
C.
0美元
D.
2000 美元
【单选题】下列对资产组合分散化的说法，正确的是（）。
A.
适当的分散化可以减少或消除系统风险
B.
分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险
C.
当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降
D.
除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来
【判断题】风险收益率是指某资产持有者因承担该资产的风险而要求的超过无风险利率的额外收益。风险收益率衡量了投资者将资金从无风险资产转移到风险资产而要求得到的“额外补偿”，它的大小取决于风险的大小。（）
A.
正确
B.
错误
【单选题】风险资产的有效边界是______。
A.
具有零标准差的投资机会
B.
代表最低的收益/方差比的投资机会
C.
具有最小标准差的投资机会
D.
在最小方差资产组合之上的投资机会
【多选题】依据企业流动资产数量的变动，我们可将企业的资产组合或流动资产组合策略分为三大类型，即( )。
A.
稳健的资产组合策略
B.
激进的资产组合策略。
C.
中庸的资产组合策略
D.
短期的资本组合策略
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A.
数据的个数和方差
B.
平均数和数据的个数
C.
数据的个数和平均数
D.
数据组的方差和平均数
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A.
对私人机构债权
B.
对0ECD以外国家的债权
C.
对政府公共部门所属商业公司的债权
D.
不动产和其他投资
E.
对多边发展银行的债权
【多选题】异方差性将导致（）。
A.
普通最小二乘法估计量有偏和非一致
B.
普通最小二乘法估计量非有效
C.
普通最小二乘法估计量的方差的估计量有偏
D.
建立在普通最小二乘法估计基础上的假设检验失效
E.
建立在普通最小二乘法估计基础上的预测区间变宽
【单选题】考虑只有一个因素的经济。资产组合A对这个因素的贝塔值为1.0，资产组合B对这个因素的贝塔值为2.0。资产组合A和B的期望收益率分别为11%和17%。无风险利率为6%。如果存在套利机会，你投资100 000 美元于无风险资产，100 000美元于资产组合B，卖空200 000美元资产组合A。这个投资策略的期望收益将为___________。
A.
-1000美元
B.
1000美元
C.
0美元
D.
2000 美元
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A.
适当的分散化可以减少或消除系统风险
B.
分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险
C.
当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降
D.
除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来
【判断题】风险收益率是指某资产持有者因承担该资产的风险而要求的超过无风险利率的额外收益。风险收益率衡量了投资者将资金从无风险资产转移到风险资产而要求得到的“额外补偿”，它的大小取决于风险的大小。（）
A.
正确
B.
错误
【单选题】风险资产的有效边界是______。
A.
具有零标准差的投资机会
B.
代表最低的收益/方差比的投资机会
C.
具有最小标准差的投资机会
D.
在最小方差资产组合之上的投资机会
【多选题】依据企业流动资产数量的变动，我们可将企业的资产组合或流动资产组合策略分为三大类型，即( )。
A.
稳健的资产组合策略
B.
激进的资产组合策略。
C.
中庸的资产组合策略
D.
短期的资本组合策略
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