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【单选题】
（），威廉·夏普提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型，极大地推动了投资组合理论的实际应用。
A.
1952年
B.
1963年
C.
19年
D.
1966年
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举一反三
【单选题】根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（ ）。
A.
该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和
B.
该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和
C.
风险分散效果较差
D.
风险分散效果较好
【多选题】马柯威茨投资组合理论的主要缺陷是（ ）。
A.
当证券数量较多时，基本输入所要求的估计量非常大
B.
解的不稳定性
C.
数据误差带来的解的不可靠性
D.
重新配置的高成本
【单选题】投资组合管理是指投资管理人按照资产选择理论与投资组合理论对资产进行多元化管理，以实现（ ）的投资目的。
A.
利润最大化
B.
分散风险、提高效率
C.
财富最大化
D.
无风险
【多选题】马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括（）。
A.
厌恶风险
B.
偏好收益
C.
存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数
D.
偏好风险
E.
风险中性
【单选题】根据投资组合理论，如果甲的风险承受力比乙大，下列说法错误的是（）。Ⅰ.甲的最优证券组合比乙的好Ⅱ.甲的最优证券组合风险水平比乙的低Ⅲ.甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大Ⅳ.甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高
A.
Ⅰ、Ⅱ
B.
Ⅰ、Ⅲ
C.
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
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A.
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C.
风险分散效果较差
D.
风险分散效果较好
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A.
当证券数量较多时，基本输入所要求的估计量非常大
B.
解的不稳定性
C.
数据误差带来的解的不可靠性
D.
重新配置的高成本
【单选题】投资组合管理是指投资管理人按照资产选择理论与投资组合理论对资产进行多元化管理，以实现（ ）的投资目的。
A.
利润最大化
B.
分散风险、提高效率
C.
财富最大化
D.
无风险
【多选题】马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括（）。
A.
厌恶风险
B.
偏好收益
C.
存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数
D.
偏好风险
E.
风险中性
【单选题】根据投资组合理论，如果甲的风险承受力比乙大，下列说法错误的是（）。Ⅰ.甲的最优证券组合比乙的好Ⅱ.甲的最优证券组合风险水平比乙的低Ⅲ.甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大Ⅳ.甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高
A.
Ⅰ、Ⅱ
B.
Ⅰ、Ⅲ
C.
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
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