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> 看涨期权
"看涨期权"相关考试题目
1.
标的资产价格越高，协议价格越低，看涨期权的价格就越( )。
2.
某投资者在2月份以500点的权利金买进一张执行价格为13000点的5月恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买入一张执行价格为13000点的5月恒指看跌期权。当恒指跌破（ ）点或恒指上涨（ ）点时该投资者可以盈利。
3.
2012年3月份，某投资者卖出一张7月到期、执行价格为14900点的恒指看涨期权，权利金为500点，同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为14900点的恒指看跌期权。当恒指为______点时，可以获得最大盈利。
4.
牛市看涨期权价差交易与牛市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同,但他们毕竟是两种不同的期权交易策略,以下表述正确的是( )
5.
以某股票为标的资产的看涨期权，执行价格为30元，期权价格为5元；以同一股票为标的资产的看跌期权，执行价格为25元，期权价格为3元，则下列说法正确的是( )。
6.
对于持有看涨期权多头头寸的投资者来说，最大损失为期权费，而收益可能无限大。
7.
下列对卖出看涨期权的分析错误的有（ ）。
8.
2008年2月10日，某投资者以120点的权利金买入一张3月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看涨期权，同时，又以180点的权利金卖出一张3月份到期，执行价格为10000点的恒生指数看涨期权。那么该投资者的盈亏平衡点（不考虑其他费用）是（ ）点。
9.
以买进看跌期权并卖出看涨期权来避险时,较类似于( )。
10.
看涨期权：远期升水时，期限越长，价值越（ ）；看跌期权：远期贴水时，期限越长，价值越（ ）。
11.
在完美世界中，标的资产、行权价和期限都相同的欧式看涨期权与欧式看跌期权的Gamma应该相等。
12.
美式看涨期权允许持有者( )。
13.
看涨期权的卖方预期该种金融资产的价格在期权有效期内将会（ ）。
14.
6月10日，某投资者卖出9月铜看涨期权合约1手，执行价为51000元／吨，权利金200元／吨。则以下说法正确的是（）。
15.
当投资者买入看涨期权后，如果判断失误，则损失（ ）。
16.
以下关于卖出看涨期权的说法，正确的是（）。
17.
如果一个期权赋予持有人在到期日或到期日之前以固定价格购买标的资产的权利。则该期权属于（ ）。 A．美式看涨期权 B.美式看跌期权 C.欧式看涨期权 D.欧式看跌期权
18.
从理论上讲，看涨期权的卖方可以实现收益无穷大。( )
19.
就看涨期权而言，期权合约标的物的市场价格（）期权的执行价格时，内涵价值为零。
20.
某投资者以2元的价格购买一份执行价格为20元的看涨期权，同时以1元的价格出售一份同一标的资产的执行价格为23元的看涨期权，如果两份期权的到期日相同且到期时标的资产的价格同为24元，则此时该投资者的总收益为( )。
21.
下列图形能反映外汇看涨期权卖方的收益状况的是( )。
22.
就看涨期权而言，期权合约标的物的市场价格( )期权的执行价格时，内涵价值为零。
23.
看涨期权的买方预期该种融资产的价格在期权有效期内将会（ ）。
24.
对于卖出看涨期权而言，当其标的物价格( )时，卖方风险是增加的。
25.
CreditMonitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。（ ）
26.
客户买入了一个执行价为78.00的三个月期美元对日元看涨期权，此时客户（）
27.
某投资者卖出一个敲定价格为260的看涨期权,收入权利金25美分。买入两个敲定价格270的看涨期权,付出权利金18美分。再卖出一个敲定价格280的看涨期权,权利金为17美分。则该组合的最大收益和风险各为( )。
28.
看涨期权的期权收益为 Max(S-E,0)
29.
某投资人购买1股股票，同时出售该股票1股股票的看涨期权，这属于下列哪种投资策略（ ）。
30.
预期（）的情形时,投资者会考虑卖出看涨期权。
31.
股票看涨期权的价格与( )呈负相关关系。
32.
空头对敲是同时出售一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同，则下列结论正确的有( )。
33.
看涨期权亦称为买入期权。
34.
远期汇率大于即期汇率的部分，叫看涨期权。
35.
看涨期权买方的最大损失为（）
36.
某股票的看涨期权买者承受的最大损失等于( )
37.
看涨期权的价值与期权有效期内预计发放的股利成负相关变动，而看跌期权的价值与期权有效期内预计发放的股利成正相关变动。（）
38.
实际上，无论是看涨期权还是看跌期权，也无论期权标的物的市场价格处于什么水平，期权的内在价值都必然大于或等于零，而不可能为负值。（ ）
39.
ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期。已知股票的现行市价为70元，看跌期权的价格为6元，看涨期权的价格为14.8元。如果无风险有效年报酬率为8%，按半年复利率折算，则期权的执行价格为（）元。
40.
根据看跌期权与看涨期权理论，一张无红利分派股票的欧式看跌期权的价值等于 __。
41.
看涨期权合约的持有者在美元到期日的价格比协议中的价格上涨时，将（）合约。
42.
2007年1月1 日，丰庭公司购入一项6个月期的看涨期权，双方约定丰庭公司可以在任何时间以5元/股的价格买入勤业公司的股票10万股，为此丰庭公司支付了2.5万元的期权费。2007年4月30日，该股票的价格上涨至8元/股。丰庭公司决定履行合约，买入后随即又将这只股票卖掉。丰庭公司在这笔交易中实现的投资收益是( )万元。
43.
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是45元，期权费(期权价格)为6元。在到期日该股票的价格是60元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为( )元。
44.
根据平价关系式,持有欧式看跌期权和股票,同时卖空欧式看涨期权的收益等于 ( )
45.
以下情况下,期权属于实值期权的是( ) (1)当看涨期权的执行价格低于当时标的物的价格 (2)当看涨期权的执行价格高于当时标的物的价格 (3)当看跌期权的执行价格高于当时标的物的价格 (4)当看跌期权的执行价格低于当时标的物的价格
46.
买入看涨期权，买方（）？
47.
投资者购买一个欧式看涨期权，执行价格为26元，期权行权价为4元。当标的物市场价格大于26元，期权被执行，投资者有正的盈利。
48.
某投资者在2月22日卖出5月豆粕期货合约，价格为2900元／吨，同时买入5月豆粕看涨期权，敲定价格为284
49.
2021年1月1日，麓山公司发行了一项年利率为10%、无固定还款期限、可自主决定是否支付利息的不可累积永续债，其他合同条款如下（假定没有其他条款导致该工具分类为金融负债）：（1）该永续债嵌入了一项看涨期权，允许麓山公司在发行第5年及之后以面值回购该永续债；（2）如果麓山公司在第5年末没有回购该永续债，则之后的票息率增加至12%；（3）该永续债的票息在麓山公司向其普通股股东支付股利时必须支付。假定麓...
50.
一张处于虚值状态的看涨期权的内在价值等于零。()
