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【单选题】

假定S&P在昨天交易结束时价格为1040,而昨天指数波动率的估计值为每天1%。GARCH(1,1)模型中的参数ω=0.000002,α=0.06以及β=0.92,指数价格在今天交易结束时价格为1060,今天新的波动率的估计值为下面哪一个。

A.
0.1162%
B.
1.078%
C.
1.923%
D.
10.78%
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参考答案:
举一反三

【单选题】下列关于波动率的说法,错误的是( )。

A.
波动率通常用于描述标的资产价格的波动程度
B.
历史波动率是基于对标的资产在过去历史行情中的价格变化而统计得出
C.
隐含波动率是期权市场对标的资产在期权存续期内波动率的预期
D.
对于某个月份的期权,历史波动率和隐含波动率都是不变的

【单选题】晶体管中的“β”参数是()。

A.
电压放大系数
B.
集电极最大功耗
C.
电流放大系数
D.
功率放大系数
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D.
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A.
电压放大系数
B.
集电极最大功耗
C.
电流放大系数
D.
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